مقدمه ای بر فیدهای داده های سطح اول و دوم بازار مالی
جمع یک دقیقه قیمت و حجم اطلاعات اطلاعات با ارزش فراهم می کند. در حالی که برای عملیات نوسان و استراتژی های روزانه خاص کافی است/روش, سطح من و سطح دوم داده های اضافی می تواند هر دو اعدام و خروج تصمیم گیری بهبود, به خصوص در عملیات روزانه.
من از این اطلاعات برای تجارت اختیاری خود استفاده می کنم و نتایج امیدوار کننده است. من همچنین شروع به کار بر روی پیچیدگی های مدیریت و تجزیه داده ها کرده ام (که بین یک تا دو مرتبه پیچیده تر از شمع های معمولی است). من این کار را با در نظر گرفتن افق کمی انجام می دهم.
این ساخته شده من درک بهتر و به درستی ساختار از زمان واقعی مشخصات مختلف خوراک داده اند, اطلاعاتی که من در این پست به اشتراک بگذارید.
من به طور خلاصه توضیح می دهم که منظور از سطوح مختلف داده های زمان واقعی موجود از مبادلات مختلف و فروشندگان داده های بازار چیست, از جمله تجزیه و تحلیل سریع در مورد اینکه برای چه مواردی مفید هستند و چند نمونه از مصرفشان, هم توسط سیستم عامل های تجاری استاندارد و هم در نرم افزارهای کمی سفارشی. هر دو سطح اول و دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و مقدمه ای در سطح سوم نیز گنجانده شده است.
سطح من چیست
سطح من اطلاعات موجود را برای اپراتور فراهم می کند که جدیدترین پیشنهاد را فراهم می کند و از نقل قول ها و معاملات تیک اجرا می شود. این به طور معمول در صنعت به عنوان "بالای کتاب" — برای جدیدترین پیشنهاد/درخواست نقل قول — و "نوار" یا "زمان و فروش" — برای سفارشات اجرا شده — شناخته می شود . این دو خوراک ترکیب می تواند بینش به فشار کوتاه مدت صعودی یا نزولی فراهم می کند و بلوک های ساختمان اساسی برای ساخت تا مشخصات حجم و اطلاعات جریان سفارش را تشکیل می دهند.
این بینش را می توان به این دلیل کسب کرد که قیمت برای شروع یک روند صعودی باید قسمت درخواست کتاب سفارش را پر کند و در عوض برای شروع یک روند نزولی باید قسمت پیشنهادی کتاب سفارش را پر کند. هنگامی که یک روند روشن یا فشار بر روی یکی از طرفین کتاب سفارش وجود دارد می تواند به عنوان وضعیتی خوانده شود که عرضه تقاضای بیش از حد یا مخالف است.
"زمان و فروش" نمادین ترین داده های سطح من است. سفارشات معامله شده را می توان از جمله اطلاعات مربوط به محل معامله (یا در پیشنهاد یا درخواست طرف) مشاهده کرد. معاملات مداوم در یکی از طرفین اغلب منجر به قیمت برای شروع یک روند صعودی یا نزولی می شود.
در حالی که برخی از نویسندگان این فشار را "حجم خرید" یا "حجم فروش" می نامند , من ترجیح می دهم از چنین اصطلاحاتی اجتناب کنم زیرا برای هر خریدار فروشنده وجود دارد, و چیزی به نام خریداران بیشتر از فروشندگان وجود ندارد , بنابراین چیزی به نام "حجم خرید" وجود ندارد . این اصطلاحات برای تازه واردان گمراه کننده است زیرا افراد بیشتری از شما ممکن است فکر کنند که چگونه سفارشات در بازارهای تنظیم شده پر می شوند و با استفاده از این اصطلاحات مدام فکر می کنند که حجم را می توان به خرید و فروش تقسیم کرد که نمی تواند. چیزی که نویسندگان می خواهند با استفاده از اصطلاحات "حجم خرید/فروش" بیان کنند این است که سفارشات پر شده در برابر عرضه یا در برابر تقاضا فشار می دهند و ممکن است یک طرف در نبرد کوتاه مدت پیروز شود قبل از اینکه از دست دادن تعادل اتفاق بیفتد و حرکت قیمت شروع دیگری صورت گیرد. چیزی که در واقع متفاوت است تعداد افرادی است که "مایل به فروش هستند" و تعداد افرادی که "مایل به خرید"هستند. در این صورت هر دو رقم به وضوح متمایز می شوند زیرا سفارشات پر نشده اند و توزیع نامتقارن قوی می تواند به این معنی باشد که قیمت می تواند بچرخد یا حداقل مقاومت یا پشتیبانی شدیدی در سطح قیمت معینی وجود دارد (این اطلاعات سفارشات غیر پر شده بخشی از خوراک داده سطح دوم است). درک این مفاهیم مهم است زیرا دانش کلیدی هستند که می توانند از داده های سطح اول (و سطح دوم) استخراج شوند.
به عنوان یک یادداشت نهایی در سطح من داده, من شمردن موارد استفاده بالقوه:
- تست استراتژی روزانه با متوسط زمان برگزاری کوتاه تر-اسکالپینگ و یا به سادگی واقعا کوتاه مدت روزانه — ,
- پیدا کردن زمان اجرای تجارت بهتر برای ورود و خروج,
- فیلتر کردن / تایید معاملات ناشی از روش های دیگر,
- تجزیه و تحلیل جریان سفارش را فعال کنید.
سطح دوم چیست
سطح دوم غنی سطح من با داده ها از جمله همچنین یک سطح معینی از عمق در کتاب سفارش. این بدان معناست که شما با اطلاعات مربوط به سفارشات معلق ارسال شده اما هنوز پر نشده حساب می کنید. این اطلاعات در زمان واقعی به روز می شود و می تواند به شناسایی مناطق نقدینگی بالا کمک کند که ممکن است به عنوان سطح حمایت کوتاه مدت یا مقاومت در برابر قیمت تفسیر شود.
سطح دوم را افزایش می دهد بسیاری تجزیه مورد نیاز در مقایسه با سطح من به عنوان به جای برخورد با تنها یک تیک سطح قیمت طیف خاصی از کنه (به نام عمق کتاب ) نیاز به به روز رسانی و تجزیه در زمان واقعی است.
سطح دوم توانایی تجسم در زمان واقعی سفارشات در انتظار در کتاب فراهم می کند. اکثر بسته های نرم افزاری معمولا مقدار مشخصی از حجم تاریخی را در هر تیک جمع می کنند و اطلاعاتی در مورد کنه ها/مناطق با نقدینگی بالا فراهم می کنند. عدم تعادل و تعادل, به عنوان تعریف شده توسط نظریه مشخصات بازار را می توان در نتیجه شناسایی شود.
نام و دامنه این اصطلاحات بسته به منبع کمی تغییر می کند اما به طور معمول همانطور که در اینجا توضیح داده شده است. به هر حال نکته مهم درک مفاهیم اساسی است.
چرا اطلاعات سطح اول و سطح دوم برای عملیات روزانه اپراتورهای کوچک ارزشمند است
این اطلاعات امکان شناسایی معاملات بزرگ (احتمالا معاملات نهادی) را فراهم می کند و همانطور که ذکر شد تخمین فشار نزولی/صعودی کوتاه مدت را دارد. اینکه چقدر این اطلاعات می تواند به نسبت برد/باخت شما اضافه شود جای سوال دارد. قوز من این است که وقتی به درستی تسلط یابد می تواند بین 10 تا 20 درصد باشد اما من فاقد ارقام واقعی هستم — کمیت کردن دشوار است—. این ادعا از مشاهدات من از بهبود واقعی معامله گران زمانی است که با موفقیت جریان سفارش را به روش های موجود خود اضافه کرده اند.
من همچنین معتقدم که این فقط برای حرکت واقعا کوتاه مدت معتبر است و این اطلاعات باید توسط سایر معیارهای عملیاتی پشتیبانی شود. اطلاعات به عنوان یک منبع مستقل بیشتر از داده های ارزشمند به عنوان نویز ظاهر می شوند. دوباره, این ناشی از تجربه بسیار محدود من به عنوان یک معامله گر اختیاری و نه از هر مطالعه تجزیه و تحلیل کمی. من اطمینان دارم که اپراتورهای پول به طور انحصاری با این اطلاعات وجود دارد, همانطور که در تجارت چیزی است که من به طور مداوم به دست است که بازیکنان تخصصی برای هر قطعه از اطلاعات وجود دارد/روش و اظهارات مطلق — این کار می کند, این کار نمی کند — معمولا اشتباه هستند.
سطح سوم: برای شرکت های نهادی رزرو شده است
سطح سوم شامل تمام اطلاعات خام به طور مستقیم از بورس, بنابراین شامل هر قطعه از اطلاعات در مورد تبادل داده شده. مدیریت این خوراک داده به معنای برخورد با توان عملیاتی واقعا بالا و ارتباط مستقیم با مبادله است. برخی از مبادلات-مانند فرانکفورت - ذخایر این اتصال به سرمایه گذاران نهادی تنها به عنوان بخشی از روند تصویب خود را, دیگران-مانند شیکاگو - هیچ محدودیتی را تحمیل نمی کند تا زمانی که شما پول (ذهنیت در مقابل امریکا, من فرض) . در هر صورت, هزینه های مرتبط, سرمایه و زیرساخت های مورد نیاز برای بهره برداری از داده های سطح سوم این کار را بی فایده می کند مگر اینکه شما یک بازیکن سازمانی باشید یا در ارتباط با یکی کار کنید.
پروتکل های مورد استفاده اختصاصی هستند و معمولا بین صرافی های مختلف به اشتراک گذاشته می شوند. گلوبکس و تی7 (که توسط یورکس استفاده می شود). پروتکل های مورد استفاده به ترتیب 3.0 و ایدی/ایوبی/ایدی/ایتی هستند (جدیدترین ها هستند رابط های تی7 به جای پروتکل های واقعی). همه رابط های برنامه کاربردی تبادل / پروتکل معمولا در پروتکل ثابت اهرم, که استاندارد جهانی برای بالا پایان داده های مالی در زمان واقعی است.
سطح سوم داده ها نیاز به یک ارتباط مستقیم با تبادل. در عکس معماری سیستم تی7 یورکس اروپا.
این سیستم ها علاوه بر این به سایر مبادلات کوچکتر در سراسر جهان فروخته می شوند که یک مورد کسب و کار جامع برای ایجاد زیرساخت های تجارت الکترونیکی خود ندارند. سایر صرافی های کوچکتر از سیستم های معاملاتی الکترونیکی خود استفاده می کنند و اگرچه با هم سازگار نیستند اما معمولا همان اصول را دارند و با پروتکل اساسی برطرف می شوند. این سیستم ها و پروتکل ها فقط در زمینه زیرساخت های سازمانی مفید هستند, بازیکنان کوچکتر می توانند با دسترسی به یک سرویس داده تجمع با هزینه بسیار کمتری کار کنند که دسترسی به رابط کاربری ساده تر را فراهم می کند.
سطح من احتمالا مفیدترین ابزار برای پخش کننده کوچک است
همانطور که قبلا ذکر, در حالی که برخی از مردم عمق کتاب به عنوان یک ابزار ارزشمند برای عملیات روزانه و اسکالپینگ توصیف, حضور الگوریتم به طور مداوم ارسال و از بین بردن سفارشات اغلب باعث می شود این اطلاعات گمراه کننده اگر کاملا فریب نیست. باز هم مهم است بدانیم که یک زمینه مناسب و معیارهای عملیاتی تجاری اضافی ضروری است اگر این اطلاعات در استراتژی های تجاری ما گنجانده شود.
برای اپراتور اختیاری کوچک, اطلاعاتی که به احتمال زیاد مفید است اطلاعاتی است که مربوط به زمان است & فروش — یعنی معاملات انجام شده — , همانطور که این معاملات تایید شده است و به این معنی است که کسی در واقع پول را با قیمت معینی مرتکب می شود.
در حالی که هنوز هم ممکن است به بخشی از استراتژی فریب یک الگوریتم برای ایجاد نقدینگی با به دام انداختن بازیکنان دیگر, سفارش اعدام است به احتمال زیاد به کمتر فریب از یک انتظار. بیان اینکه "من 100 مگاوات قرارداد را با این قیمت می خرم" با خرید واقعی کاملا متفاوت است (چنین حجم قراردادی در زمان نوشتن این مقاله ارزش تصوری حدود 15 میلیون دلار دارد). هنوز هم این یک هنجار نیست; بزرگترین اپراتورهای تعداد با سرمایه نامحدود و مناطق چرخش خود نیاز به استفاده از محدوده قیمت گسترده ای به جای تمام نیازهای خرید/فروش خود را.
از لحاظ زمان برگزاری, بیشتر کوتاه مدت شما بروید, تاثیر تاخیر اطلاعات بالاتر و هزینه در عمل و از این رو بیشتر محفوظ زمینه است برای صنعت تجارت تخصصی. اپراتورهای خرده فروشی و کوچک باید استراتژی هایی را به کار گیرند که به اندازه کافی سود/زیان و ریسک ناشی از تاخیر و هزینه های کارگزاری/بازار را جدا کنند.
رویکرد چریکی: شما شکارچی نیستید
این تفسیر ارزش داده های سطح دوم باید با احتیاط زیادی انجام شود. ما نمی توانیم فراموش کنیم که بیش از 80 درصد از تمام معاملات بازار از الگوریتم ها ناشی می شود — احتمالا حتی بالاتر است — .
اشتباه نکنید: کسانی که الگوریتم های طراحی شده توسط قدرتمند ترین, مدبر, ماهر, درستی تامین مالی, هوشمند و با تجربه تیم در جهان.
برای فعالیت با سرمایه نامحدود حساب می کنند و برای فریب سایر بازیکنان طراحی شده اند. این سفارشات منابع احتمالی را شناسایی می کنند (اپراتور انسانی, الگوریتم کند, متمرکز) و بر این اساس کار می کنند, بازارها و مبادلات مختلف را در زمان واقعی به هم مرتبط می کنند تا از واگرایی در بازارها استفاده کنند (سلف, پول نقد, گزینه ها, فرابورس, استخرهای تاریک). همچنین با مزایای زمانبندی نسبت به بقیه شرکتکنندگان در بازار به لطف استفاده از سختافزار سفارشی مبتنی بر اف پی جی و گاهی اوقات حتی مزایای مبهم-نقاط ضعف نامیده میشوند - که توسط خود مبادله برای بازیکنان بزرگ فراهم شده است.
اساسا از هر جنبه ای از شما بهتر عمل می کنند و مهم است که هرگز این را فراموش نکنید تا تمام روش های عملیاتی شما از یک رویکرد چریکی برای تمرکز بر لبه هایی استفاده کنند که یک ارتش منظم نمی تواند به اندازه کافی بجنگد .
علاوه بر این افزایش یادگیری ماشین و هوش مصنوعی احتمالا به افزایش ارتباط الگوریتم ها با سرعت بسیار بیشتری ادامه خواهد داد. من حتی شک و تردید خاصی دارم که عملیات دستی در همه جا امکان پذیر خواهد بود.
در حالی که تکنولوژی فعلی اجازه می دهد اپراتورهای کوچک برای انجام کارهایی که به شرکت های بزرگ نهادی در گذشته محفوظ شد, تکنولوژی همان هل رو به جلو شرکت های نهادی و سازندگان بازار به سطح دانش و قدرت پیش از این هرگز دیده می شود. بازارهای فعلی در حال حاضر حمام خون هستند و فقط می توانند بدتر شوند.
اپراتورهای کوچک و خرده فروشی عامل روزانه تک تیر اندازها بازار واقعی مبارزه با یک ارتش به طور منظم و بسیار قوی تر را تشکیل می دهند. اینها بخشی از یک چریک ناهمگن و ناهماهنگ و نامنظم هستند که منتظر ظهور شرایط مناسب بازار هستند. در عکس: جزییات یک تجارت اسکالپینگ موفق و اجرا شده در قرارداد الکترونیکی مینی نزدک.
امید برای اپراتور کوچک این است که به قدری محدود در سرمایه امکان تخصیص و تخصیص سرمایه در چند صد میلی ثانیه بدون هیچ تاثیری در بازار وجود دارد بنابراین می توان برای مدت بسیار کوتاهی به یک جنبش نهادی پیوست و همچنان سود خوبی کسب کرد.
نقدینگی است که هرگز یک موضوع, به جز در شرایط غیر طبیعی بازار مانند اخبار, توییت مغلوب ساختن پیشی جستن و دیگر رویدادهای غیر منتظره — این تنها به خرده فروشی و بسیاری از عموم مردم اعمال می شود, به عنوان هیچ چیز مانند رویداد غیر منتظره وجود دارد; جایی, کسی که همیشه در حال حاضر می داند و به اندازه کافی قرار قبل از این رویداد می گیرد — .
در این رویدادها, لغزش ممکن است ضررهای شما را برای یک تجارت ناموفق تکرار یا سه برابر کند اما بخشی از بازی است و هر معامله گر باتجربه ای می تواند با موفقیت از اکثر این ضررها جلوگیری کند. برای موارد واقعا غیرمنتظره, در کل در نظر گرفته می شوند پ&ل و مدیریت ریسک لایه های محافظ بالاتر از هرگونه تاثیر جدی در عملیات ما جلوگیری می کند — بله, شما به لایه های مدیریت ریسک بیشتری نسبت به توقف ضرر نیاز دارید — .
با محدود کردن عملیات به زمان بندی درست یک بازیکن کوچک می تواند از این نقدینگی موجود برای نشان دادن پاداش/دلخوری ناچیز برای سازندگان بازار در برخی از حرکات خود استفاده کند. من نمی گویم این کار ساده است (زیرا اینطور نیست) اما زمانی که زمان بندی و زمینه های مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد به طور قطعی امکان پذیر است. نکته اینجاست که داده های سطح اول و سطح دوم به ویژه برای عملیات روزانه به این هدف کمک می کنند.
دست زدن به داده های تیک در تجزیه و تحلیل کمی
از لحاظ تجزیه و تحلیل داده های کمی تیک داده یک جانور متفاوت است, به ویژه هنگامی که عمق اطلاعات کتاب نیاز به گنجانیده شود. من تخمین می زنند که بین یک و دو مرتبه از قدر از نظر تلاش پردازش داده ها مورد نیاز برای حرکت از میله دقیقه به تیک داده ها.
شدن ابزار طراحی شده من به کار جریان سفارش است. در میان ویژگی های کلیدی خود را: تجزیه و تحلیل تجارت بزرگ, خوشه حجم, مشخصات حجم و جریان سفارش. این نرم افزار از ابتدا طراحی شده است و برای کار با جریان و حجم سفارش روزانه کاملا بهینه شده است. منبع: www. wolfpackflow. com
دلیل این است که با شمع اهل سی مقدار اطلاعات در هر واحد زمان همیشه محدودیت اندازه از پیش تعریف شده است. حتی در حال حرکت به یک شمع دوم (یک انتخاب معمول زمانی که جریان سفارش استفاده نمی شود اما استراتژی های کوتاه مدت نیاز به تجزیه و تحلیل) نیازهای پردازش را افزایش می دهد اما چیزی را تغییر دهید زمانی که با میله یک دقیقه در مقایسه. با داده های تیک نه تنها مقدار داده ها بسیار بزرگتر است بلکه از نظر اندازه داده در واحد زمان نیز نامنظم است. این پیچیدگی اضافی محدودیت های بیشتری را در نحوه پردازش داده ها اعمال می کند زیرا باطن ذخیره سازی و پردازش پیچیده تری مورد نیاز است.
ذخیره سازی عمق داده های کتاب تحمیل حتی بیشتر به چالش کشیدن عملکرد نیاز دارد به عنوان تعدادی از تغییرات در میان سفارش کتاب در ثانیه می تواند بسیار بزرگ, به خصوص در طول قله نوسانات. برای این محیط تحولات سفارشی تقریبا یک نیاز سخت است.
خلاصه
در این پست بررسی مختصری از فیدهای داده های سطح اول و دوم بازار انجام شده است. سطح سوم نیز به طور خلاصه معرفی شده است.
بدون پوشش هر استراتژی واقعی یک مرور کلی از چگونه سطح من و سطح دوم داده ها می تواند به تجارت روزانه اختیاری کمک مورد بحث قرار گرفته است. و برخی از نظرات در مورد چالش هایی که در مورد این سطح از اطلاعات در فیدهای داده وجود دارد.
به طور کلی, گنجاندن حداقل سطح من و سفارش داده های جریان در روش های تجاری ما می تواند به طور قابل توجهی افزایش نسبت برد و باخت ما از این رو کاهش هر دو خطرات و افت سرمایه. اطلاعات اضافی همچنین می تواند به کاهش استرس مرتبط با معاملات روزانه کمک کند زیرا می توان نقاط ورود و خروج روشن تری را شناسایی کرد.
