استراتژی معاملاتی خواندن نوار (پشت تست)

با ظهور رایانه‌های شخصی و تجارت آنلاین از طریق شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی (ECN)، ممکن است خواندن نوار را چیزی قدیمی بدانید. در حالی که این اصطلاح خاطرات اسطوره های معاملاتی مانند جسی لیورمور را به یاد می آورد، شایان ذکر است که خواندن نوار هنوز هم بخشی از جعبه ابزار معامله گران روزانه و اسکالپرها در بازارهای امروزی است. اما استراتژی تجارت نوارخوانی چیست؟

استراتژی معاملاتی نوارخوانی روشی برای معامله است که مبتنی بر مطالعه داده های بازار ارائه شده در قیمت های سطح دوم در پنجره زمان و فروش است. در گذشته، این استراتژی شامل خواندن نوارهای تیک تیک به سبک قدیمی بود که از طریق خطوط تلگراف ارسال می شد، که داده های بازار (نماد تیکر، قیمت و حجم) را در اختیار معامله گران قرار می داد - نام خود را از همین جا گرفت. این استراتژی بیشتر توسط معامله گران روزانه و اسکالپرها برای شناسایی و استفاده از تغییرات کوتاه مدت در تقاضا و عرضه استفاده می شود.

در این پست، نگاهی به استراتژی معاملات نوارخوانی می اندازیم و یک بک تست نیز درج می کنیم.

فهرست مطالب:

نوار در معاملات به چه معناست؟

در تجارت، نوار به نوار تیک تیک اطلاق می شود که نوار کاغذی را توصیف می کند که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 برای گزارش مکانیکی و انتشار قیمت سهام و معاملات استفاده می شد. اکنون به عنوان یک نمایش الکترونیکی از قیمت‌ها که به صورت خطی ظاهر می‌شوند و اطلاعات بازار را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، نوار تیک‌تیک برای اولین بار به عنوان جزئی از دستگاه‌های تیک‌دار قرن نوزدهم ظاهر شد که نمادهای سهام و داده‌های عددی را برای انتقال اطلاعات در مورد معاملات و قیمت‌ها چاپ می‌کرد. از طریق سیم تلگراف

ورودی های روی نوار شامل نماد سهام (که نشان دهنده شرکتی است که سهام آن معامله شده است)، حجم (تعداد سهام معامله شده)، قیمت هر سهمی که معامله در آن انجام شده است، یک مثلث بالا یا پایین نشان می دهد. اینکه آیا قیمت بالاتر یا کمتر از قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است و عدد دوم که نشان می‌دهد قیمت معامله چقدر بالاتر یا کمتر از قیمت پایانی قبلی بوده است.

نوارهای الکترونیکی امروزی دارای کد رنگی هستند که از رنگ سبز برای نشان دادن قیمت های تجاری بیشتر، قرمز برای نشان دادن قیمت های پایین تر و آبی یا سفید برای نشان دادن عدم تغییر استفاده می شود. از سال 2001، قیمت های تجاری به جای کسری که قبل از آن استفاده می شد، به صورت اعشاری نمایش داده می شوند.

یک شکل پیشرفته تر از نوار تیک در بازار امروز داده های زمان و فروش است که یک حساب دقیق از فعالیت تجاری یک امنیت یا بازار را ارائه می دهد. اگرچه استفاده از داده های زمان و فروش مشابه با خواندن یک نوار تیک قدیمی قدیمی برای یک سهام شخصی است ، اکنون داده های بازار به عنوان یک نمایشگر دیجیتالی در زمان واقعی توزیع می شود که شامل حجم تجارت ، قیمت ، جهت ، تاریخ ، زمان و مبادله استبرای هر تجارت

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی دارای یک پنجره زمان و فروش خوبی هستند که در آن داده های بازار در زمان واقعی نمایش داده می شود. پنجره نشان می دهد که یک جدول در حال اجرا از معاملات برای سهام یک سهام خاص است. هر یک از مؤلفه های اصلی زمان و فروش ، مانند تاریخ/زمان ، قیمت/تغییر و حجم ، در ستون ها سازماندهی می شود. ردیف داده ها غالباً از رنگ رنگی استفاده می شوند تا نشان دهند که آیا تجارت در داخل یا خارج از پیشنهاد رخ داده است یا از آن سؤال کرده است. بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی اکنون به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا با اضافه کردن فیلترهای قیمت یا حجم ، نمایش داده های زمان و فروش را سفارشی کنند.

خواندن نوار (تعریف) چیست؟

خواندن نوار عمل مشاهده داده های بازار سطح II (قیمت ها و حجم) در زمان واقعی برای درک تغییر تقاضا و عرضه و آن در تصمیم گیری های تجاری است. این می تواند به شما کمک کند تا هر لحظه با نظارت بر عرضه و عدم تعادل تقاضا ، احساسات بازار را در هر لحظه ارزیابی کنید. برخلاف نمودارها و شاخص هایی که مبتنی بر داده های تاریخی هستند ، خواندن نوار یک شاخص پیشرو است.

در حقیقت ، نوار خواندن قدیمی ترین تکنیک معاملاتی است که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام و حجم استفاده می شود. معامله گران ، در گذشته ، چنین داده های بازار را در مورد نوارهای تیکر دریافت می کردند ، که نماد تیک ، قیمت و حجم را نشان می دادند. با افزایش رایانه های شخصی و شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN) ، داده های بازار اکنون از طریق رایانه ها ، فیدهای داده و نقل قول های سطح II به روز می شوند. معامله گران با تجربه کوتاه مدت از چنین اطلاعاتی برای بهبود تصمیمات تجاری خود یا حتی ایجاد یک استراتژی تجاری کامل در اطراف آن استفاده می کنند.

خواندن نوار در زمان واقعی به شما امکان می دهد تا ببینید خریداران و فروشندگان چه کاری انجام می دهند. این به درک شما از عملکرد الگوی نمودار کمک می کند. شما می توانید خواندن نوار را با معاملات عملکرد قیمت ترکیب کنید و تماشا کنید که چگونه الگوهای نمودار در زمان واقعی توسعه می یابد. این درک بهتری از پویایی عرضه و تقاضا در یک سهام فراهم می کند. به عنوان یک معامله گر Intraday ، Tape Reading یک مهارت مهم برای به دست آوردن است زیرا این امکان را به شما می دهد تا در زمان واقعی مشاهده کنید که خرید و فروش در سطح وجود دارد. دستیابی به این مهارت باعث افزایش کارایی ، نسبت ریسک/پاداش و توانایی گرفتن حرکات بزرگتر در حالی که کمترین میزان خطر را در بر می گیرد ، افزایش می یابد.

توانایی شما در تفسیر نوارها ، مزیت رقابتی شما نسبت به بسیاری از معامله گران دیگر است که معتقدند تحلیل فنی تنها چیزی است که باید بدانند. خواندن این نوار مزایای مختلفی دارد ، از جمله ایجاد سازگاری در تجارت شما ، یک شاخص پیشرو ، به شما امکان می دهد خریداران و فروشندگان را در زمان واقعی ، کاهش خطر تجارت و قرار دادن شما در نمایش های بیشتر از نمودارها نشان دهید. تجزیه و تحلیل پیشنهاد ، پیشنهاد ، اندازه ، حجم و چاپ مرحله آخر در خواندن نوار است. با مهارت های مناسب ، ممکن است بتوانید پیش بینی کنید که چگونه یک سهام در کوتاه مدت با خواندن نوار حرکت می کند.

خواندن نوار توسط جسی لیورمور افسانه ای برای دستیابی به موفقیت عظیم تجارت استفاده شد. لیورمور در سال 1891 در سن 14 سالگی در حالی که در یک فروشگاه سطل (کارگزار خرده فروشی) کار می کرد ، مهارت های خواندن نوار را شروع کرد. او با این مهارت ها صدها میلیون دلار (بیش از یک میلیارد دلار) در بازار امروز می خواست.

آیا خواندن نوار هنوز کار می کند؟

اگرچه خواندن نوار در دهه 1960 به مرحله اجرا درآمد ، اما هنوز هم توسط معامله گران الکترونیکی امروزی ، به ویژه معامله گران کوتاه مدت ، مانند پوست سر و معامله گران روز ، مورد استفاده قرار می گیرد. نوار خواندن اطلاعات زیادی در مورد جریان حجم در بازار ارائه می دهد و درک واضح تری از محیط بازار و رفتار شرکت کنندگان ارائه می دهد. این می تواند زمینه بیشتری را در مورد بازار بخصوص هنگامی که در ترکیب با تجزیه و تحلیل نمودار استفاده می شود ، ارائه دهد. برخی از اسکالپرها حتی از آن استفاده می کنند تا بدانند چه زمانی سهام را خریداری و بفروشند.

اگرچه بین خوانندگان نوار و چارتیست ها شکاف وجود دارد - معامله گران که داده های کتاب سفارش را تجزیه و تحلیل می کنند و دیگران که به نمودارها نگاه می کنند و شاخص ها را برای دریافت سیگنال های معاملاتی به کار می گیرند - بسیاری از معامله گران سعی می کنند هر دو استراتژی را ترکیب کنند.

مزیت استفاده از نوار خواندن این است که داده های داخلی در زمان واقعی را در اختیار شما قرار می دهد که تقاضا و عرضه را نشان می دهد. این برای پیش بینی قیمت کوتاه مدت بسیار مفید است. خواندن نوار می تواند در هنگام ترکیب با استراتژی های معاملاتی اقدام به بهبود کارآیی کمک کند. این کار را با تأیید یا رد شکستن الگوی نمودار به صورت داخلی انجام می دهد. در نتیجه ، می توان از آن برای تکمیل یک استراتژی معاملات اقدام به قیمت استفاده کرد.

بسیاری از معامله گران روز پیشرفته از خواندن نوار لذت می برند زیرا به آنها کمک می کند تا شیوه های تجارت غیر اخلاقی را شناسایی کنند. لغو سفارش ، دستکاری قیمت و سایر تکنیک ها غالباً توسط بنگاه های تجاری با فرکانس بالا ، معامله گران الگوریتمی و سایر موارد استفاده می شود. تکنیک های مدرن خواندن نوار مبتنی بر یک کتاب سفارش الکترونیکی ، امکان مشاهده این دستکاری در بازار را فراهم می کند ، زیرا جدا از اطلاعات معمولی موجود در نوارهای تیک "مدرسه قدیمی" ، کتاب های سفارش الکترونیکی همچنین شامل اطلاعات مربوط به سفارشات بدون استفاده هستند. سفارشات غیر اجرایی غالباً به طور هدفمند لغو می شوند و این بدان معنی است که ممکن است یک تاکتیک دستکاری در بازار باشد.

با توجه به تعداد زیادی از اطلاعاتی که نوارهای مدرن ارائه می دهند ، به معامله گران روز کمک می کند تا نگاهی اجمالی به نحوه احساس سایر شرکت کنندگان در بازار نسبت به ابزارهای خاص ، نشان دادن دستکاری در بازار و امکان پیش بینی بهتر قیمت ها ، به راحتی بگوییم که خواندن نوار به راحتی می توان گفتهنوز کار میکنه.

نشانگر خواندن نوار

نشانگر خواندن نوار ابزاری است که می تواند به نمایش جریان سفارش در یک بستر معاملاتی کمک کند. برای سیستم عامل های معاملاتی که با پنجره زمان و فروش همراه نیستند ، مانند پلت فرم Metatrader 4 که برای تجارت CFD استفاده می شود ، می توان از یک نشانگر خواندن نوار برای نشان دادن جریان سفارش در زمان واقعی در بازار اساسی استفاده کرد. این شاخص اطلاعاتی را در مورد سفارشات واقعی در مورد کالاها و شاخص ها از مبادله ، مانند بورس بازرگانی شیکاگو (CME) می گیرد و آن را در نمودار پلت فرم MT4 نمایش می دهد. به طور پیش فرض ، معاملات مربوط به قرارداد اصلی تجارت با قرارداد با بالاترین بهره باز نمایش داده می شود که براساس آن قیمت فارکس تشکیل می شود.

همچنین ، برخی از سیستم عامل هایی که دارای یک پنجره نوار الکترونیکی هستند ، برخی از شاخص ها را برای تجزیه و تحلیل داده های بازار ارائه می دهند. به عنوان مثال ، پلت فرم ATAS تجارت و تحلیلی دارای مجموعه بزرگی از شاخص های منحصر به فرد و مفید مانند آنالایزر OI ، جستجوی خوشه ای ، عدم تعادل و سرعت نوار است که می تواند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نوار هوشمند آن استفاده شود.

سرعت نشانگر نوار ، همانطور که از نام آن پیداست ، سرعت داده های نوار هوشمند را نشان می دهد و میله های برجسته در نمودار را نشان می دهد که با معیارهای مشخص شده تغییراتی در نوار داشته است.

نشانگر سرعت توسط:

• تعداد معاملات
• حجم معاملات
• دلتا
• تعداد خریدها
• تعداد فروش ها

از آنجا که زمان همیشه در ثانیه محاسبه می شود ، به این معنی است که یک معامله گر ممکن است از سرعت نوار برای دیدن میله های برجسته استفاده کند ، که در آن تعداد معاملات/دلتا/حجم از مقدار مشخص شده برای تعداد مشخصی از ثانیه فراتر رفته است. یکی از مهمترین مزیت های سرعت نشانگر نوار این است که نوار را در زمان واقعی ردیابی می کند تا یک معامله گر دوره های مهم فعالیت بالا را از دست ندهد حتی اگر او از ترمینال دور شود.

برخی از نرم افزارهای محبوب خواندن نوار چیست؟

نرم افزار خواندن نوار به یک معامله گر کمک می کند تا به راحتی تغییرات را به ترتیب جریان نمایش داده شده در نوار الکترونیکی یا پنجره زمان و فروش مشاهده کند. بسیاری از نرم افزارهای خواندن نوار در آنجا وجود دارد ، اما اینها برخی از محبوب ترین موارد هستند:

• jigsaw: شما می توانید استراتژی معاملات خواندن نوار خود را با اره منبت کاری ساده کنید. این به شما کمک می کند تا با روشهای ساده و قابل تکرار تجاری بر اساس تکنیک های معاملات جریان حرفه ای در دنیای واقعی ، سریعتر و باهوش تر یاد بگیرید.
• OrderFlowDashPro/AlphareVeal: این می تواند بهترین بینش را در مورد جریان سفارش ، عمق ، سفارش محدود و خرید و فروش فعالیت برنامه ممکن ارائه دهد. اگر در حال تلاش برای معاملات روزهای تجاری با زمان سنتی و فروش و DOM (یا حتی نرم افزار جریان سفارش نسل اول) هستید ، با کل AlphareVeal ارائه می دهید.

نحوه تفسیر پنجره زمان و فروش

اگر نمی دانید چگونه داده ها را تفسیر کنید ، خواندن نوار می تواند بسیار گیج کننده باشد. برای درک معنای واقعی پشت آنچه می بینید ، به تمرین کاملاً کمی نیاز دارد. خواندن نوار بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی که در آن شاخص ها در مورد سطح بیش از حد یا بیش از حد به شما می گویند ، خاص وضعیت است. خواندن نوار در مورد نحوه تجارت سهام در یک روز خاص و در یک قیمت خاص است. از آنجا که هر سهام متفاوت است ، خواندن نوار به شما نیاز دارد تا چشم خود را آموزش دهید تا با وضعیت سهام مورد نظر خود سازگار شوید.

در اصل ، خواندن نوار شامل نظارت بر داده های قیمت و حجم در جریان سفارش برای عدم تعادل در تقاضا و عرضه است. در اینجا موارد کلیدی که باید جستجو کنید وجود دارد:

• اندازه سفارش: می توانید با بررسی میزان سفارشاتی که از طریق آن مشاهده می کنید ، در پشت اقدام قیمت که شاهد آن هستید ، محکوم شود. شما می خواهید تعادل نکات جریان سفارش را در مسیری که می خواهید تجارت کنید مشاهده کنید. این بیشتر یک سیگنال بصری است که چشم شما عادت به تشخیص با تمرین می کند.
• سرعت سفارش: یکی دیگر از جنبه های مهم خواندن نوار ، سرعت سفارشات است. میزان سفارشات به طور معمول هنگامی که سهام از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت شکسته می شود ، افزایش می یابد و نوار به طور معمول شروع به تسریع می کند. این به شما نشان می دهد که به جای فقط چند معامله گر خرده فروشی که در آن نقطه خریداری یا فروش می کنند ، به این قیمت علاقه به سهام وجود دارد.
• شرط سفارش: شرط سفارش توصیف می کند که طرف پیشنهاد/درخواست گسترش معامله به پایان رسیده است. ما می خواهیم تعداد زیادی از سفارشات را با قیمت سؤال پر کنیم وقتی که یک سهام طولانی می کنیم. در مقابل ، ما می خواهیم سفارشات را در هنگام پیشنهاد کوتاه ببینیم. این به ما می گوید که معامله گران چقدر مشتاق خرید یا فروش سهام هستند.

آیا عمل قیمت همان نوار خواندن است؟

برخی ممکن است خواندن نوار را به سادگی خواندن عملکرد قیمت در نظر بگیرند اما این بیش از این است. یک خواننده نوار ماهر فقط بررسی نمی کند که آیا قیمت در حال افزایش است یا در حال کاهش است ، او از اطلاعات حجم برای سنجش قدرت آن حرکت استفاده می کند و حتی می تواند از تغییرات حجم برای پیش بینی تغییرات قریب الوقوع قیمت استفاده کند. بنابراین ، خواندن نوار بیشتر به مطالعه اقدامات بازار است ، نه فقط عمل به قیمت.

با این حال ، شما یک سهام را خریداری نمی کنید یا کوتاه می کنید زیرا می بینید که نوار کمی سرعت می یابد. شما باید سطح پشتیبانی و مقاومت را در نظر بگیرید و همچنین داده ها را از نوار با سازندهای الگوی قیمت ترکیب کنید. در این حالت ، خوب است که آنچه را که نوار به شما نشان می دهد با آنچه عمل قیمت در نمودار نشان می دهد ، ترکیب کنیم. با کمک نوار خواندن ، می توانید بگویید که چه زمانی شکستگی از یک الگوی نمودار به احتمال زیاد کار می کند و چه زمانی احتمال دارد که یک شکست کاذب باشد.

سطح 2 در معاملات روز چیست؟

برای دارایی های مبادله ای ، مانند سهام ، سطح دوم در اصل کتاب سفارش است. سفارشات از طریق انواع سازندگان بازار و سایر شرکت کنندگان در بازار قرار می گیرد. سطح دوم با ارائه لیست رتبه بندی شده بهترین پیشنهاد ، درک کاملی از اقدام قیمت گذاری را در اختیار شما قرار می دهد و از هر یک از این شرکت کنندگان قیمت ها را می پرسید.

اگر یک روز معامله گر هستید ، دانستن اینکه چه کسی به سهام علاقه دارد می تواند بسیار مفید باشد. این می تواند به شما در سنجش قدرت یک حرکت قیمت کمک کند.

چگونه می توانم نوار را در تجارت بخوانم؟

شما نوار را با مطالعه جریان سفارش ، که شامل محدودیت خرید و فروش سفارشات وارد بازار و سفارشات اجرا شده است ، می خوانید. اندازه سفارش و نحوه تهیه سفارشات می تواند به شما بگوید که حرکت در کجا نهفته است - با خریداران یا فروشندگان.

اگر خریداران تسلط داشته باشند ، این بدان معنی است که تقاضای بیشتری نسبت به عرضه وجود دارد ، بنابراین احتمالاً قیمت بالا می رود. از طرف دیگر ، اگر عرضه بیشتر از تقاضا وجود داشته باشد ، احتمالاً قیمت آن کاهش می یابد.

چگونه نوار تیک را تجزیه و تحلیل می کنید؟

شما نوار تیک را با مطالعه داده های بازار که نشان می دهد ، تجزیه و تحلیل می کنید ، که شامل نماد سهام ، حجم (تعداد سهام معامله شده) ، قیمت هر سهم است که در آن تجارت اجرا شده است ، و اینکه آیا آن را بالاتر و با چه میزان بسته می شود.

نکات خواندن نوار

اینجا نکاتی وجود دارد:

• فیلتر اندازه: در اکثر سیستم عامل های مدرن که T& S را ارائه می دهند ، می توانید تنظیمات را برای فیلتر کردن اندازه سفارش دهید. بدون تعیین اندازه به مقدار معقول ، نوار خیلی سریع حرکت می کند و با سفارشات کوچک مسدود می شود.
• ترکیب با تنظیمات الگوی نمودار: بهتر است از هر دو نوار خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار استفاده کنید. می توانید از نمودار خواندن برای شناسایی تنظیمات و خواندن نوار برای تأیید و ورودی/خروجی استفاده کنید.

مثال خواندن نوار

بیایید بگوییم که شما یک مقیاس دهنده هستید که در نوار خواندن مهارت دارید و از کتاب سفارش سهام ، متوجه می شوید که سفارشات فروش حد زیادی در سطح خاصی وجود دارد. این ممکن است نشان دهد که سهام در این سطوح مقاومت قابل توجهی را تجربه خواهد کرد ، بنابراین ممکن است شما قصد دارید موقعیت طولانی خود را در آن سطح ببندید و سود خود را رزرو کنید.

استراتژی خواندن نوار پشتی

یک استراتژی خواندن نوار با قوانین تجارت ، تنظیمات و عملکرد تاریخی به زودی ارائه می شود.