جی بی ماوریک یک معامله گر فعال است, کارگزار سلف کالا, و تحلیلگر بازار سهام 17+ سال تجربه, علاوه بر 10+ سال تجربه به عنوان نویسنده مالی و ویرایشگر کتاب.
چارلز یک متخصص و مربی بازارهای سرمایه شناخته شده ملی است که بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های عمیق برای رشد حرفه ای های مالی دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس تدریس, مورگان استنلی, سوسیته ژنرال, و بسیاری دیگر.
ویکی ولاسکز محقق و نویسنده ای است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت و هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیقی در مورد موضوعات اجتماعی و اقتصادی انجام داده و همچنین مطالب تحصیلی منطقه ریچموند بزرگ را اصلاح و ویرایش کرده است.
معامله گران و تحلیلگران برای ردیابی نوسانات و تعیین نقاط بهینه خروج یا ورود برای معاملات به شاخص های مختلف متکی هستند. در حالی که نوسانات بالا است که اغلب یک عامل بازدارنده برای یک تجارت خطرناک, افزایش ترس در طول حرکت شدید بازار همچنین می توانید فرصت های خرید ایجاد و زمینه تجارت استثنایی برای سرمایه گذاران با تجربه فراهم.
از سوی دیگر, دوره های نوسانات کم—همراه با خوشنودی سرمایه گذار—می تواند از شرایط بازار کف و تاپس بازار بالقوه هشدار می دهند. برخی از ابزارهای متداول برای سنجش سطوح نسبی نوسانات عبارتند از: شاخص نوسانات کبو و میانگین دامنه واقعی و باندهای بولینگر.
نکات کلیدی
- نوسانات را می توان در تعدادی از راه های اندازه گیری, از جمله ویکس, اتر, و باندهای بولینگر.
- ویکس معیاری است که از قیمت گزینه ها گرفته شده و نوسانات ضمنی فعلی منعکس شده در نواری از گزینه های شاخص اس اند پی 500 را منعکس می کند.
- میانگین دامنه واقعی یک شاخص نمودار است که نشان می دهد محدوده معاملات روزانه سهام یا کالا در طول زمان چقدر گسترده بوده است و خوانش های بالا نشان دهنده نوسانات بالاتر است.
- در دیدن دوره های تجارت ساکت و انفجاری مفید هستند.
شاخص نوسانات کبو
شاخص نوسانات کبو یکی از پربیننده ترین سنجنده های نوسانات بازار است. به روز شده در طول روز معاملاتی و شناخته شده توسط نماد صدای تیک تیک خود, ویکس, شاخص با استفاده از یک مدل گزینه قیمت گذاری محاسبه شده است و نشان دهنده نوسانات ضمنی و یا انتظار می رود در حال حاضر است که به یک نوار از بازدید کنندگان کوتاه مدت قیمت&ص 500 گزینه های شاخص.
زیرا موسسات بزرگ بخش بزرگی از معاملات در گزینه های شاخص اس اند پی را به خود اختصاص می دهند, ادراکات نوسانات (همانطور که توسط ویکس اندازه گیری می شود) توسط معامله گران دیگر برای کمک به خواندن نوسانات احتمالی بازار در روزهای پیش رو استفاده می شود.
شاخص نوسانات کبو بین باقی می ماند 12 و 35 اکثریت از زمان, اما همچنین به تک رقمی کاهش یافته است و به بیش از بسیج 75. بطور کلی, مقادیر ویکس بالاتر از 30 نشان دهنده افزایش نوسانات, در حالی که مقادیر در نوجوانان کم نشان دهنده نوسانات کم هستند.
مشتقات, مانند سلف و گزینه های, در ویکس به طور فعال معامله. علاوه بر این صندوق های اهرمی قابل معامله در بورس بر اساس شاخص نوسانات-همانند پروشارز فوق ویکس سلف های کوتاه مدت صندوق سرمایه گذاری و شریک زندگی اش پروشارز کوتاه ویکس سلف های کوتاه مدت صندوق های سرمایه گذاری—نیز وجود دارند.
میانگین دامنه واقعی
در حالی که اقدامات ویکس بازدید کنندگان&پ 500 نوسانات, متوسط شاخص محدوده واقعی, توسعه یافته توسط جی ولز وایلدر جونیور, یک شاخص نمودار فنی است که می تواند به هر سهام اعمال شده است, صندوق بورس معامله, جفت فارکس, کالا, یا سلف قرارداد. اتر محاسبه می کند که وایلدر "محدوده واقعی" نامیده می شود و سپس اتر را به عنوان یک میانگین متحرک نمایی 14 روزه از محدوده واقعی ایجاد می کند. محدوده واقعی با استفاده از بالاترین مقدار تولید شده توسط یکی از سه معادله یافت می شود:
محدوده واقعی = بالا روز جاری منهای پایین محدوده واقعی روز جاری = بالا روز جاری منهای نزدیک محدوده درست روز قبل = نزدیک روز قبل منهای کم روز جاری
سپس اتر به عنوان میانگین متحرک نمایی ایجاد می شود (با استفاده از بالاترین مقدار یافت شده هنگام حل سه معادله محاسبه می شود). اتریوم بزرگتر نشان دهنده دامنه های معاملاتی بالاتر و در نتیجه افزایش نوسانات است. خواندن کم از اتریوم به طور کلی با دوره های تجارت بی سر و صدا یا بدون حادثه سازگار است.
باندهای بولینگر ®
یکی دیگر از شاخص های منشور است و شامل دو خط یا باند است که دو انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین متحرک 20 روزه است که به عنوان یک خط بین دو باند ظاهر می شود. گسترش باندها نوسانات بیشتری را نشان می دهد و باریک شدن باندها کاهش نوسانات را نشان می دهد. می تواند در هر نمودار سهام یا کالا اعمال شود.
خط پایین
نوسانات بازار می رود از طریق چرخه از بالا و پایین. تحلیلگران جهت حرکت بازار را تماشا می کنند زمانی که افزایش شدید نوسانات به عنوان نشانه ای از روند بازار وجود دارد. در حالی که ویکس مفید است در دیدن سطح کلی نوسانات 500 صفحه اول اتر و بولینگر باند useful را می توان به سهام و کالاها و فارکس و شاخص یا سلف با استفاده از هر تعداد از برنامه های کاربردی نمودار استفاده شود.
