باندهای بولینگر در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و تاجر جان بولینگر ایجاد شدند. به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرند . اصولا باندهای بولینگر به عنوان اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که بازار دارای نوسانات زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش است.
ایده اصلی پشت شاخص بی بی این است که نشان دهد چگونه قیمت ها در اطراف یک مقدار متوسط پراکنده می شوند. به طور خاص, این است که از یک باند بالا تشکیل شده, یک باند پایین تر, و یک خط متوسط در حال حرکت وسط (همچنین به عنوان باند وسط شناخته شده). دو باند جانبی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می دهند و زمانی که نوسانات زیاد است (دور شدن از خط میانی) گسترش می یابند و زمانی که نوسانات کم است (حرکت به سمت خط میانی) منقبض می شوند.
فرمول استاندارد باندهای بولینگر خط میانی را به عنوان یک میانگین متحرک ساده 20 روزه تنظیم می کند در حالی که باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک (که به عنوان انحراف معیار شناخته می شود) محاسبه می شوند. تنظیمات استاندارد برای نشانگر باندهای بولینگر به این شکل است:
خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه
باند بالا: 20-روز مگا + (20-روز انحراف استاندارد ایکس 2)
باند پایین تر: 20-روز مگا - (20-روز انحراف استاندارد ایکس 2)
تنظیم اذعان یک دوره 20 روزه و مجموعه ای از باند بالا و پایین به دو انحراف استاندارد (ایکس2) به دور از خط وسط. این کار انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که حداقل 85 درصد از داده های قیمت بین این دو باند حرکت می کند اما تنظیمات ممکن است با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های معاملاتی تنظیم شود.
نحوه استفاده از باندهای بولینگر در تجارت?
اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای دیجیتال نیز استفاده شوند. طبیعتا روشهای مختلفی برای استفاده و تفسیر اندیکاتور بی بی وجود دارد اما باید از استفاده به عنوان ابزاری مستقل خودداری کرد و نباید به عنوان شاخصی برای فرصتهای خرید و فروش در نظر گرفته شود. ترجیحا بی بی باید همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.
بیایید تصور کنیم که چگونه می توان به طور بالقوه داده های داده شده توسط اندیکاتور باندهای بولینگر را تفسیر کرد.
اگر قیمت راه خود را بالاتر از میانگین متحرک و بیش از باند بولینگر بالا, احتمالا امن است که فرض کنیم که بازار بیش از حد تمدید شده است (شرایط اشباع خرید). وگرنه, اگر قیمت را لمس باند فوقانی چندین بار, ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی نشان می دهد.
در تضاد, اگر قیمت یک دارایی خاص قطره به طور قابل توجهی و بیش از و یا لمس باند پایین تر چندین بار, شانس هستند که بازار هم کف فروش و یا پیدا شده است یک سطح حمایت قوی.
بنابراین معامله گران ممکن است از بی بی (به همراه سایر اندیکاتورهای تا) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک مرور کلی از نکات قبلی که بازار شرایط خرید و فروش بیش از حد را نشان می دهد.
علاوه بر این انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظات نوسانات زیاد یا پایین مفید باشد. نوارها می توانند از خط میانی دور شوند زیرا قیمت دارایی بی ثبات تر می شود (انبساط) یا به سمت قیمت حرکت می کند زیرا قیمت کمتر فرار می کند (انقباض یا فشار).
بنابراین باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های بعدی مناسب ترند. برخی از معامله گران فرض کنیم که زمانی که گروههای بیش از حد گسترش یافته است, روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره تحکیم و یا یک معکوس روند. متناوبا, زمانی که گروههای بیش از حد تنگ, معامله گران تمایل به فرض کنیم که بازار در حال گرفتن به یک جنبش انفجاری.
هنگامی که قیمت بازار در حال حرکت است وری, فعال تمایل به باریک به سمت خط میانگین متحرک ساده در وسط. معمولا (اما نه همیشه), نوسانات کم و سطح انحراف تنگ قبل از حرکات بزرگ و انفجاری, که تمایل به رخ می دهد به محض این که نوسانات میدارد تماس.
قابل ذکر است که یک استراتژی تجاری وجود دارد که به فشار باندهای بولینگر معروف است . این شامل یافتن مناطق کم نوسان است که توسط انقباض بی بی برجسته شده است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ بینش روشنی در جهت بازار نمی دهد. بنابراین معامله گران معمولا این روش را با روش های دیگر مانند خطوط حمایت و مقاومت ترکیب می کنند.
باندهای بولینگر در مقابل کانال های کلتنر
برخلاف باندهای بولینگر که بر مبنای انحراف معیار و میانگین هستند نسخه مدرن اندیکاتور کانالهای کلتنر از میانگین دامنه واقعی برای تنظیم عرض کانال در حدود میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده میکند . از این رو فرمول کانال کلتنر به این شکل خواهد بود:
خط میانی: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (میانگین متحرک نمایی)
باند بالا: میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (10 روزه در 2)
باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه-(10 روزه در 2)
معمولا کانالهای کلتنر نسبت به باندهای بولینگر محکم تر هستند. بنابراین در برخی موارد ممکن است شاخص کیسی برای مشاهده معکوس روند و شرایط بازار اشباع خرید/اشباع فروش بهتر از بی بی باشد (نشانه های بارزتر). همچنین, کیسی معمولا فراهم می کند اشباع خرید و اشباع فروش سیگنال زودتر از فعال خواهد.
از سوی دیگر باندهای بولینگر تمایل دارند نوسانات بازار را بهتر نشان دهند زیرا حرکات انبساط و انقباض در مقایسه با کی سی بسیار گسترده تر و صریح تر هستند. علاوه بر این, با استفاده از انحراف معیار, شاخص بی بی کمتر احتمال دارد به سیگنال های جعلی است, از عرض خود را بزرگتر است و, در نتیجه, سخت تر به بیش از.
بین این دو شاخص فعال محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند به روش خاص خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات معاملات کوتاه مدت. به غیر از این ممکن است این دو با هم به عنوان راهی برای ایجاد سیگنال های قابل اطمینان تر مورد استفاده قرار گیرند.
