معاملات الگوریتمی یا خودکار مفهومی است که شامل باز کردن و بستن معاملات با استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر رایانه است. این می تواند شامل استراتژی هایی مانند آربیتراژ، تجارت با فرکانس بالا، بازگشت میانگین، بک تست و موارد دیگر باشد و اغلب به عنوان یک روش کارآمد در مقایسه با معاملات دستی دیده می شود. برای کشف نحوه استفاده از معاملات الگوریتمی و اعمال استراتژی های خود در پلتفرم هایی مانند MetaTrader 4 (MT4) به خواندن ادامه دهید.
به بیش از 300000 مشتری* در پلتفرم تجاری برنده جوایز ما بپیوندید**
در پلتفرم بین المللی MT4 شروع کنید
با بیش از 200 ابزار از جمله فارکس، شاخص ها و کالاها تجارت کنید
دنیای ربات های خودکار و مشاوران متخصص را کاوش کنید
تجارت الگوریتمی چیست و چگونه کار می کند؟
به عبارت ساده، این فرآیند استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که دستورالعمل‌های مبتنی بر فرمول‌های ریاضی را دنبال می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خودکار اتخاذ شود. با پیروی از دستورالعمل های الگوریتم، رایانه برای معامله گر در مورد خرید یا فروش در بازارهای مالی مختلف، اغلب با نظارت بر نمودارهای قیمت، تصمیم می گیرد. پس از برآورده شدن الزامات مشخص شده الگوریتم، از موقعیت خارج می شود.
این نوع معامله روشی موثر برای به حداقل رساندن ریسک هنگام اجرای سفارش است، زیرا زمانی که معامله گر اصول از پیش تعریف شده مدل مانند قیمت خروج و اندازه موقعیت را انتخاب کرد، رایانه بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد. این احتمال تصمیم گیری معامله گر بر اساس احساسات و نه منطق را کاهش می دهد.
نرم‌افزار معاملات الگوریتمی عمدتاً توسط صندوق‌های تامینی و بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، زیرا این نرم‌افزار برای سفارش‌های بزرگ، چه اندازه یا حجم، مناسب‌تر است. طبق داده‌های وال استریت، امروزه بین 60 تا 73 درصد از معاملات سهام در بورس‌های آمریکا از سفارش‌های خودکار سرچشمه می‌گیرد.
چند استراتژی قابل توجه چیست؟
چندین استراتژی معاملاتی الگوریتمی وجود دارد که می تواند توسط معامله گران برای صرفه جویی در زمان و هزینه اتخاذ شود. در زیر بیشتر بدانید.
تجارت با فرکانس بالا
این شامل انجام حجم بالایی از معاملات با سرعت بالا با هدف سود بردن از حرکات کوچک قیمت است. به طور معمول، موقعیت ها برای کمتر از یک دقیقه یا حتی میلی ثانیه باز خواهند بود. هدف از معاملات با فرکانس بالا کسب سودهای کوچک است، بنابراین اغلب حجم بسیار بالایی از این نوع معاملات وجود دارد.
آربیتراژ
یک استراتژی آربیتراژ شامل استفاده از یک الگوریتم برای نظارت بر بازار برای تفاوت قیمت است. این می تواند زمانی باشد که دو دارایی با جریان نقدی یکسان با قیمت یکسان معامله نمی شوند، یا زمانی که همان دارایی با قیمت یکسان در همه بازارها معامله نمی شود. این می تواند مفید باشد اگر، برای مثال، یک سهام در بورس نیویورک با یک قیمت ارزش گذاری شود، اما در بورس لندن با قیمت کمتر. این سهام را می‌توان با قیمت پایین‌تر در NYSE خریداری کرد، سپس برای کسب سود در LSE فروخت.
از آنجایی که این تفاوت‌های قیمت چندان رایج نیستند، داشتن الگوریتمی برای برجسته کردن زمانی که رخ می‌دهند مفید است. از آنجایی که این تفاوت‌های قیمتی اغلب کوچک هستند، معمولاً برای کسب سود قابل توجه به یک موقعیت بزرگ نیاز است.
بازگشت متوسط
بازگشت میانگین فرض می‌کند که حتی اگر قیمت سهام به دلیل عواملی مانند اخبار فوری بازار منحرف شود، با گذشت زمان به قیمت متوسط باز می‌گردد. محدوده معاملاتی یک دارایی خاص باید شناسایی شود و سپس میانگین قیمت شناسایی شود. به طور معمول، میانگین قیمت دارایی با استفاده از داده های تاریخی محاسبه می شود.
تجارت VWAP
قیمت متوسط وزن (VWAP) معیاری است که معامله گران می توانند از آنها برای اجرای سفارش نزدیک به میانگین قیمت داخلی استفاده کنند. این به نظر می رسد با ضرب آن با حجم برای یک دوره انتخاب شده (به عنوان مثال یک دقیقه) قیمت معمولی دارایی را محاسبه می کند. سپس در حال اجرا در کل حجم کل قیمت تجمعی (TPV) و حجم تجمعی ، فقط اضافه کردن حجم برای هر دوره 1 دقیقه ای ، یا برای هر دوره ای که معامله گر انتخاب کرده است ، و سپس TPV تجمعی را با حجم تجمعی تقسیم می کنید.
این نوع آمار ممکن است برای تعیین روندها مفید نباشد زیرا آنها صرفاً میانگین تاریخی برای آن روز هستند. با این حال ، از آنها می توان برای سنجش اینکه آیا یک معامله گر برای یک دارایی در اوایل روز تجارت بیش از حد پرداخت کرده است ، استفاده شود.
معاملات دوقلوی
شاخص متوسط قیمت (TWAP) با هدف استفاده از زمان ، قصد دارد تا در یک دوره زمانی خاص ، نزدیک به میانگین قیمت امنیت را اجرا کند. این اغلب در طول یک روز است و یک سفارش بزرگ به چندین معاملات کوچک با حجم مساوی در طول روز تجارت تقسیم می شود. هدف از این استراتژی ، به حداقل رساندن تأثیر بازار با اجرای حجم کمتری از سفارشات ، بر خلاف یک تجارت بزرگ است که می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد.
نمونه ای از یک بستر معاملاتی خودکار: Metatrader 4 (MT4)
Metatrader 4 به دلایل مختلف محبوب ترین سکوی جهان است ، یکی این که امکان اتوماسیون کامل معاملات را فراهم می کند. با MT4 ، می توانید برای اختلاف (CFD) در طیف گسترده ای از ابزارها مانند فارکس ، شاخص ها و کالاها ، قراردادها را تجارت کنید. کاربران همچنین به انواع مختلفی از نمودارها دسترسی دارند و قادر به استفاده از شاخص های فنی ، ترسیم ابزار و افزودنی ها به نمودارها هستند.
با باز کردن یک حساب کاربری با ما شروع کنید یا لینک را برای بارگیری MT4 برای رایانه شخصی و Mac دنبال کنید.
گسترش محکم و رقابتی در 200+ ساز ، از جمله 175 جفت فارکس
سریع ، 100 ٪ اعدام خودکار
تجارت در فارکس از 0. 0 پیپ با حساب فعال FX اختصاصی ما
از روبات های تجاری معروف به مشاوران خبره کمک بگیرید
مشاوران متخصص چیست؟
مشاوران خبره (EAS) برنامه هایی هستند که بر روی پلت فرم MT4 اجرا می شوند و با استفاده از زبان برنامه نویسی Metaquotes ساخته شده اند. هدف آنها نظارت بر بازارهای مالی با تجزیه و تحلیل داده های قیمت و سیگنال ها است. سپس ، بر اساس پارامترهایی که تنظیم کرده اید ، فرصت های SPOT برای تجارت و ورود و خروج از چندین موقعیت با استفاده از یک الگوریتم. میزان ورودی انسانی بسته به اینکه چقدر خاص می خواهید معاملات شما باشد ممکن است متفاوت باشد.
اگر تجارت تمام وقت آنها نباشد ، ممکن است شخصی از مشاوران خبره استفاده کند ، زیرا مانع از نیاز به نظارت مداوم بر بازارها و موقعیت های باز می شود. اگر این استراتژی برای آنها کار نکند ، ممکن است برخی از معامله گران ترجیح دهند که به سادگی به سود و زیان توجه کنند و موقعیت های خود را ببندند.
راهنمای کامل ما در مورد چگونگی شروع کار با MT4 ، از جمله ایجاد شاخص های فنی خود و EAS را بخوانید.
با کدام بازارها می توانید تجارت کنید؟
سیستم عامل هایی در سراسر جهان وجود دارد که دسترسی به سهام ، کالاها و اوراق قرضه را ارائه می دهند ، اگرچه تجارت خودکار فارکس شاید رایج ترین باشد. این نوع معاملات می تواند در هنگام محافظت از معاملات مفید باشد. به طور خاص ، قراردادهای نقطه ای ؛جایی که ارزهای خارجی برای تحویل فوری خریداری یا فروخته می شوند.
داوری مثلثی یک استراتژی مشترک در بازار فارکس است. این شامل ارزهای معاملاتی با اختلاف نرخ ارز ، با هدف کسب سود کلی است و شامل سه مرحله است:
- اولا ، مبادله ارز اولیه (الف) برای دوم (ب)
- سپس مبادله ارز دوم (B) برای سوم (ج)
- و سرانجام ، مبادله ارز سوم (c) برای اول (الف)
این امر معمولاً از طریق رایانه انجام می شود ، تا حدی به دلیل عدم وجود این فرصت ها ، بلکه به دلیل سرعتی که باید معاملات انجام شود. به دلیل اختلاف کسری بین قیمت ارز ، مقدار زیادی سرمایه به طور معمول معامله می شود.
مزایای تجارت الگوریتمی چیست؟
این امر از احتمال خطای انسانی ناشی از عواملی مانند احساسات یا خستگی جلوگیری می کند.
به منظور بهبود صحت و به حداقل رساندن ریسک بالقوه ، می توان برای آزمایش استراتژی الگوریتمی یک معامله گر در برابر داده های تاریخی انجام شد.
معاملات به طور مؤثرتری انجام می شود زیرا رایانه دستورالعمل های خرید یا فروش بهینه و همچنین معاملات زمان بندی را برای جلوگیری از تغییر قیمت یا لغزش دنبال می کند.
این کارآمدتر است ، زیرا رایانه ها می توانند معاملات مربوط به کسری از ثانیه را انجام دهند ، کاری که انسان به سادگی نمی تواند انجام دهد. این بدان معنی است که زمان کمتری برای نظارت بر بازارهای مالی صرف می شود.
این امر به دلیل عدم مداخله انسان می تواند به کاهش هزینه های معامله کمک کند.
محاسبات پیچیده ریاضی که انجام خودشان برای معامله گران بسیار دشوار خواهد بود ، در عرض چند ثانیه بر روی رایانه انجام می شود.
این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا در یک زمان از چندین استراتژی استفاده کنند و همچنین یک برنامه معاملاتی مداوم داشته باشند.
اشکالاتی چیست؟
این خطر وجود دارد که هرگونه تقصیر با الگوریتم یا مشکلات اتصال به اینترنت ، می تواند منجر به عدم قرار دادن سفارشات ، سفارشات تکراری یا حتی موقعیت های نادرست شود.
این می تواند منجر به سنبله در نوسانات شود ، زیرا این الگوریتم ها به شرایط بازار واکنش نشان می دهند ، به طور بالقوه گسترش پیشنهاد پیشنهاد یا عدم قرار دادن معاملات خاص ، که در نهایت می تواند به نقدینگی آسیب برساند.
معاملات با فرکانس بالا می تواند با انتقال شوک در بازارها در هنگام ترکیب با سایر عوامل ، خطر سیستمیک را تقویت کند. این استدلال وجود دارد که معاملات با فرکانس بالا در سال 2010 بخشی از "سقوط فلش" را بازی کرده است ، هنگامی که میانگین صنعتی داو جونز در 10 دقیقه بیش از 1000 امتیاز کاهش یافته است.
الگوریتم های معیوب می توانند باعث ایجاد اثرات موج دار در سایر بازارها شوند و در نتیجه تلفات تقویت شده ایجاد شود.
چه طور باید شروع کرد
تجارت الگوریتمی می تواند یک فرایند پیچیده باشد و عمدتاً توسط معامله گران با سطح بالاتری از تجربه و دانش استفاده می شود. مراحل زیر را دنبال کنید تا نحوه خودکارسازی معاملات در MT4 را کشف کنید.
- ابتدا یک حساب نسخه ی نمایشی باز کنید. این به شما امکان می دهد تا خود را با این سیستم عامل آشنا کرده و استراتژی های خود را بدون ریسک با صندوق های مجازی انجام دهید.
- در مورد تجارت CFD بخوانید. این یک محصول مشتق است که از اهرم استفاده می کند تا به بازرگانان بیشتر در معرض بازارها باشد ، که سود بالقوه را بزرگ می کند ، اما همچنین ضرر می کند. قبل از شروع تجارت برای واقعی ، در مورد خطرات تجارت CFD بیشتر بدانید.
- تجزیه و تحلیل فنی را مسواک بزنید. انواع نمودار ، شاخص های فنی و افزودنی های موجود در MT4 را برای کمک به استراتژی خودکار خود کشف کنید.
تا زمانی که عادلانه انجام شود غیرقانونی نیست و از هیچ نوع دستکاری در بازار استفاده نمی کند. به عنوان مثال ، معاملات داوری و با فرکانس بالا دو استراتژی قانونی و محبوب استفاده شده در بازار فارکس و سهام است.
از آنجا که تجارت خودکار با هدف کسب سود کوچک اما مکرر از حرکات قیمت کوتاه مدت ، در صورت موفقیت با موفقیت می تواند سود کلی بیشتری داشته باشد. با این حال ، بازارهای بسیار مایع همچنین می توانند بی ثبات باشند ، بنابراین اجرای کنترل های مدیریت ریسک مانند سفارشات متوقف کردن از دست دادن به عنوان بخشی از یک استراتژی کامل برای جلوگیری از ضرر مهم است.
برای شروع کار در پلت فرم بین المللی Metatrader 4 ، برای یک حساب نسخه ی نمایشی MT4 ثبت نام کنید. شما می توانید ابتدا با 10،000 پوند بودجه مجازی تمرین کنید تا خود را با سیستم عامل و دامنه ابزارهای ارائه شده آشنا کنید.
CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. این مطالب (چه نظرات را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در مورد مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم ، اما ما به دنبال استفاده از مواد قبل از انتشار آن نیستیم.
آماده پیدا کردن جریان خود هستید؟
تجارت را با یک حساب زنده شروع کنید یا یک نسخه آزمایشی را با 10،000 پوند صندوق مجازی امتحان کنید.
لطفا یک کشور را انتخاب کنید
خطوط 24 ساعته ، دوشنبه - جمعه باز می شوند
دفتر مرکزی CMC
133 Houndsditch ، London ، EC3a 7BX
سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 خیابان Barangaroo
برنامه ما را بارگیری کنید
با استفاده از برنامه های تجاری بصری ما ، می توانید در بازارها و موقعیت های باز خود در حال حرکت باشید
شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.
CMC Markets UK PLC (173730) و CMC PRESGEBE PLC (170627) توسط سازمان رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.
تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.
