استراتژی های معاملاتی ویکس برای کمک به شما در تجارت نوسانات

شاخص ویکس یک شاخص شناخته شده و به طور گسترده ای دنبال می شود که به معامله گران کمک می کند تا سطح ترس و حرص و طمع در بازار را اندازه گیری کنند.

اگر چه شما نمی توانید به طور مستقیم تجارت شاخص ویکس, تعدادی از مشتقات ویکس است که می تواند معامله هر زمان که بازار باز است وجود دارد, از جمله سلف, گزینه ها, سی اف دی, و صندوقها که پیگیری شاخص ویکس.

در اینجا ما محبوب ترین استراتژی های معاملاتی ویکس را با شرح روشنی از قوانین ورود و خروج پوشش داده ایم.

صفحه اول ویکس توضیح داده شده

شاخص ویکس که به عنوان "شاخص ترس" نیز شناخته می شود توسط بورس گزینه های شیکاگو گزارش شده است و بینش ارزشمندی را در مورد حرص و طمع فعلی و سطح ترس در بازار برای سرمایه گذاران و معامله گران فراهم می کند.

این شاخص بر اساس انتظارات بعدی برای نوسانات در اس اند پی 500 است و نوسانات ضمنی گزینه های اس اند پی 500 را برای 30 روز معاملاتی زیر محاسبه می کند.

گزینه ها قراردادهای مشتق شده ای هستند که قیمت یک دارایی اساسی را ردیابی می کنند. از قیمت یک قرارداد گزینه بستگی به احتمال دارایی زمینه ای برای رسیدن به یک سطح از پیش تعیین شده (قیمت اعتصاب گزینه), گزینه را می توان مورد استفاده برای اندازه گیری نوسانات ضمنی از دارایی های اساسی و تمایلات عمومی بازار نسبت به دارایی. به همین دلیل می توان از گزینه های موجود در اس اند پی 500 برای اندازه گیری سطح "ترس" بازار گسترده تر استفاده کرد.

فعالان بازار اغلب از شاخص ویکس برای اندازه گیری ریسک و احساسات بازار قبل از تصمیم گیری های مهم تجاری استفاده می کنند. شاخص ویکس در سال 1993 معرفی شد و کبو اضافه کرد فیوچر ویکس در سال 2004.

بازرگانی مشتقات ویکس

از معامله گران نمی تواند به طور مستقیم تجارت شاخص ویکس, تعدادی از مشتقات ویکس طراحی شده اند که برای پیگیری شاخص به عنوان نزدیک که ممکن است وجود دارد. علاوه بر این معامله گران می توانند بر روی سی اف دی ویکس و ای تی پی اس ویکس (محصولات مبادله شده در بورس) تجارت کنند. در اینجا لیستی از محبوب ترین مشتقات ویکس است که می تواند در بازار معامله شود:

1. اس اند پی 500 ویکس فیوچرز کوتاه مدت
2. ویکس کوتاه مدت فیوچرز (ویکسی)
3. کوتاه مدت پروشارز
4. اس اند پی 500 ویکس فیوچرز میانمدت

این مهم است که توجه داشته باشید که قیمت زمان واقعی صندوقها ویکس گاهی اوقات می تواند به شدت از شاخص اساسی متفاوت, اغلب به عنوان نتیجه کانتانگو (تغییر زمان بندی بین یک قرارداد سلف و قیمت لحظه ای فعلی). به همین دلیل است که استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت ویکس با ورودی ها و خروجی های تهاجمی (مانند استراتژی معکوس ویکس) اغلب نتایج بهتری نسبت به استراتژی های طولانی مدت دارند.

بسیاری از استراتژی های معاملاتی محبوب ویکس بر اساس معکوس و میانگین برگشت است. از ویکس است که عمدتا تجارت وری, با استفاده از استراتژی های روند زیر به تجارت شاخص در بسیاری از سیگنال های جعلی و ضرر و زیان بالقوه بزرگ منجر.

• بیشتر بدانید, نگاهی به محبوب ما: مبانی بازرگانی دوره

برترین استراتژی های معاملاتی ویکس

استراتژی # 1: تجارت نوسانات ویکس

یکی از محبوب ترین استراتژی ها برای تجارت شاخص ویکس تجارت نوسانات خود با استفاده از برخی از شاخص های فنی اساسی است. در این استراتژی ما از باندهای بولینگر و میانگین های متحرک برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده می کنیم.

باندهای بولینگر یک شاخص نوسانات است که رسم یک کانال دو انحراف استاندارد به دور از یک میانگین متحرک است. در این مثال, ما با استفاده از تنظیمات بولینگر باند استاندارد با کارشناسی ارشد 20 دوره.

نمودار زیر نشان می دهد که فیوچرز کوتاه مدت با باندهای بولینگر اعمال شده است. فلش های سبز سیگنال های خرید احتمالی را نشان می دهند و فلش های قرمز ممکن سیگنال های فروش را نشان می دهند.

قوانین استراتژی به شرح زیر است:

1. منتظر بمانید تا ویکسی به کانال بالا یا پایین باندهای بولینگر برسد. کانال بالا سیگنال فروش و کانال پایین سیگنال خرید را ارسال می کند.
2. برای تایید ورود ما, زوم به یک بازه زمانی پایین تر, و منتظر میانگین متحرک برای تایید تجارت. کارشناسی ارشد باید به سمت پایین در بازه زمانی پایین حرکت می کند زمانی که ویکس کانال بالا در بازه زمانی بالاتر می رسد برای تایید یک تجارت فروش, و بالعکس.
3. هدف سود ما در مرکز باندهای بولینگر (کارشناسی ارشد 20 دوره) تعیین شده است.
4. سفارشات توقف ضرر را می توان دقیقا بالای (زیر) باند بولینگر قرار داد.

استراتژی # 2: تجارت معکوس ویکس

یکی دیگر از استراتژی های محبوب تجارت ویکس استراتژی معکوس است که از ویژگی های میانگین برگشت شاخص استفاده می کند. این استراتژی از رویکردی مشابه با استراتژی نوسانات استفاده می کند با این تفاوت که تمام تصمیمات تجاری بر اساس میانگین متحرک است و همیشه یک تجارت باز در بازار وجود دارد.

برای این استراتژی از دو میانگین متحرک استفاده خواهیم کرد. کارشناسی ارشد سریعتر دارای یک محیط 5 دوره, و کارشناسی ارشد کندتر یک محیط 15 دوره. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه نمودار شاخص ویکس به نظر می رسد با کارشناسی ارشد اعمال شده است. دوباره, فلش سبز سیگنال تنظیمات خرید ممکن, در حالی که فلش قرمز رنگ سیگنال تنظیم فروش ممکن.

در اینجا قوانین استراتژی معکوس وجود دارد:

1. صبر کنید برای کارشناسی ارشد 5 دوره سریع تر برای عبور بالاتر از کارشناسی ارشد 15 دوره کندتر برای باز کردن یک تجارت خرید.
2. هنگامی که کارشناسی ارشد 5 دوره زیر کارشناسی ارشد 15 دوره عبور, این زمان برای بستن تجارت خرید و بلافاصله باز کردن یک تجارت فروش است.
3. هنگامی که کارشناسی ارشد 5 دوره عبور بالاتر از کارشناسی ارشد 15 دوره دوباره, این زمان برای بستن تجارت فروش و بلافاصله باز کردن یک تجارت خرید است.
4. توقف ضرر و زیان فقط بالا بالا نوسان اخیر برای سیگنال های فروش قرار داده شده, و درست در زیر کم نوسان اخیر برای سیگنال های خرید.

همانطور که می بینید, هیچ اهداف سود با این استراتژی وجود دارد و همیشه یک تجارت باز در بازار وجود دارد. هنگامی که شما یک موقعیت طولانی را ببندید, شما برای باز کردن یک موقعیت کوتاه, و بالعکس.

چون همیشه یک تجارت باز وجود دارد, ما باید برای محافظت از حساب ما زمانی که نقدینگی کم است و زمانی که ما نمی خواهیم به تجارت. به همین دلیل استراتژی معکوس نیز از یک فیلتر زمان استفاده می کند که تمام معاملات باز را درست قبل از بسته شدن بازار بسته می کند. بستن تمام معاملات باز خود را در اطراف 10 دقیقه قبل از زنگ بسته شدن.

استراتژی # 3: تجارت واگرایی ویکس

سومین استراتژی معاملاتی ویکس شامل واگرایی های معاملاتی بین شاخص و شاخص سهام اساسی است. با توجه به اینکه شاخص ویکس ارزش خود را از نوسانات ضمنی گزینه های اس اند پی 500 می گیرد جای تعجب نیست که هر دو ابزار ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. ویکس در حال افزایش معمولا به معنای سقوط اس اند پ 500 است و بالعکس.

استراتژی واگرایی ویکس با هدف استفاده از روابط بین شاخص ویکس و شاخص های سهام است.

قوانین استراتژی ویکس در زیر توضیح داده شده است:

1. سقوط شاخص ویکس همراه با سقوط اس اند پی 500 یک واگرایی صعودی است . این امر موجب افزایش شانس واژگونی صعودی.
2. افزایش شاخص ویکس همراه با افزایش اس اند پی 500 یک واگرایی نزولی است که نشانگر معکوس احتمالی نزولی است.
3. سقوط شاخص ویکس همراه با افزایش اس اند پ 500 یک همگرایی صعودی است که نشان دهنده قدرت بیشتر در اس اند پ 500 و/یا ضعف در ویکس است.
4. افزایش شاخص ویکس همراه با سقوط اس اند پی 500 یک همگرایی نزولی است که نشان دهنده ضعف بیشتر در اس اند پی 500 و/یا قدرت در ویکس است.

برای معامله استراتژی واگرایی کافیست دو نمودار به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کنید (ویکس و اس اند پی 500) و عملکرد قیمت هر دو ابزار را از نزدیک دنبال کنید.

ما ده ها دوره رایگان داریم که می توانید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید. به جای تکرار دروس دوره های ما در اینجا شما را تشویق می کنیم تا بیشتر بیاموزید. محبوب ترین های ما عبارتند از:

• دوره رایگان ما را بگذرانید: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
• دوره رایگان ما را بگذرانید: روند, پشتیبانی & مقاومت
• دوره رایگان ما را بگذرانید: شمعدان های ژاپنی رمزگشایی شدند
• دوره رایگان ما را بگذرانید: الگوهای قیمت معکوس
• دوره رایگان ما را بگذرانید: الگوهای قیمت ادامه
• دوره حق بیمه ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان

کلمات نهایی

تجارت شاخص ویکس کار ساده ای نیست. شاخص ویکس یک سهام نیست و به این معنی است که هیچ گزارش سود یا سایر داده های اساسی برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل شما وجود ندارد. از شاخص عرضه و تقاضا در بازار پیروی نمی کند, سطح فنی نیز تقریبا بی ارزش هستند.

به همین دلیل است که هدف همه استراتژی ها استفاده از میانگین برگشت ماهیت شاخص و ارتباط این شاخص با شاخص های سهام است. به یاد داشته باشید که ویکس می تواند در زمان بسیار فرار, بنابراین سعی کنید به استفاده از توقف ضرر و زیان در تمام معاملات خود را.