انواع و الگوس سفارش دهید

مشتری IBKR PRO با استفاده از ایستگاه کاری معامله گر به بیش از 100 نوع سفارش و ALGO دسترسی دارند

انواع سفارش IBKR و Algos

انواع سفارشات و ALGO ممکن است به محدود کردن ریسک ، اجرای سرعت ، بهبود قیمت ، اجازه حفظ حریم خصوصی ، زمان بازار و ساده کردن روند معاملات از طریق توابع معاملاتی پیشرفته کمک کند.

برای مرتب کردن انواع سفارشات و ALGO ها بر اساس محصول یا دسته از پیوندهای زیر استفاده کنید و سپس یک نوع سفارش را برای کسب اطلاعات بیشتر انتخاب کنید.

فیلتر بر اساس محصول:

فیلتر براساس دسته:

• تجارت پیشرفته
• تجارت الگوریتمی
• محدود کردن خطر
• بهبود قیمت
• حریم خصوصی
• سرعت اجرا
• وقت خریده
• ibkr ats
• ibkr lite

الگوس شخص ثالث

Algos شخص ثالث انتخاب نوع سفارش اضافی را برای مشتریان ما ارائه می دهد. ما انواع سفارش الگوریتمی را از برخی از نوآورانه ترین ارائه دهندگان ALGO در اطراف ، از جمله: CSFB ، River Fox ، Jefferies و کارگزاران کمی (QB) ارائه می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Algos شخص ثالث از زبانه ها و فیلترهای زیر استفاده کنید.

• نشان دادن همه
• algos csfb
• Algos River Fox
• jefferies algos
• qb algos (فقط آینده)

انفجار CSFB

یک آلگو تهاجمی که همزمان سفارش شما را به کلیه مبادلات و ECN های موجود با یک جارو بین المللی طراحی می کند که به منظور نزدیک شدن به ورود همزمان تا حد ممکن طراحی شده است.

CSFB نزدیک

تأثیر بازار را با سفارشات هوشمندانه در نزدیکی به حداقل می رساند.

csfb crossfinder+

این استراتژی نقدینگی را در میان لیست گسترده ای از استخرهای تاریک مستقل و کارگزار با قابلیت عبور مداوم قرار می دهد. با استفاده از منطق مسیریابی هوشمند پویا ، CrossFinder+ سفارش شما را در مقصد های مختلف پخش می کند. اگر پر شود ، هدف آن پر کردن در میانه یا بهتر است ، اما ممکن است اجرا نشود.

شناور CSFB

این تاکتیک فقط اندازه مورد نظر شما را نشان می دهد و تا زمان تکمیل در پیشنهاد ، نقطه میانی یا ارائه ارائه می شود. اندازه صفحه نمایش را در قسمت Iceberg وارد کرده و یک بیمار ، عادی یا تهاجمی را انتخاب کنید.

چریکی شناور CSFB

از چریکی آلگو استفاده می کند ، اما یک قسمت کوچک و قابل مشاهده را در نزدیکی لمس شناور می کند تا تجارت را در هنگام فعال شدن آن طرف کتاب تسهیل کند.

چریکی CSFB

چریکی آلگو بسته به سبک اجرا که انتخاب می کنید متفاوت است:

• حالت های عادی و منفعل: این تاکتیک بدون نمایش پیشنهادات یا پیشنهادات سفارش می دهد. هنگامی که نقدینگی تحقق می یابد ، به دنبال شرکت تهاجمی در جریان است. اگر نقدینگی ضعیف باشد ، دستور ممکن است کامل نشود.
• حالت تهاجمی: این پیشنهادات را بر اساس یک مدل قیمت منصفانه به پیشنهادات یا ارائه پیشنهادات به روشی هوشمندانه می رساند. این تأثیر بازار را به حداقل می رساند و هرگز پیشنهادات یا پیشنهادات را ارسال نمی کند.

CSFB درون خطی

کسری اجرا را در برابر قیمت ورودی به حداقل می رساند. زمانی که قیمت مطلوب باشد، مشارکت افزایش می یابد.

CSFB من می خواهم

این تاکتیک در قیمت ورود یا بهتر از آن تهاجمی است، اما اگر سهام دور شود، سفارش با شدت کمتری عمل می کند. با این حال، اگر سهام به نفع شما حرکت کند، مانند Sniper عمل می کند و به سرعت سفارش را انجام می دهد.

CSFB Pathfinder

PathFinder به صورت هوشمند و پویا در چندین مقصد پست می‌کند و تمام نقدینگی موجود را فرا می‌گیرد. مابقی با قیمت محدود شما پست می شود.

CSFB Pre/Post

الگوی مسیریابی هوشمند برای استفاده در ساعات قبل و بعد از بازار. فقط از سفارشات محدود پشتیبانی می کند.

رزرو CSFB

از فیلد Iceberg برای نمایش اندازه مورد نظر در دستورالعمل قیمت خود استفاده کنید. اگر اندازه صفحه نمایش را تنظیم نکنید، الگوریتم اندازه نمایشگر را بهینه می کند. پس از پر شدن، قطعه بعدی را تا تکمیل ارسال می کند.

تک تیرانداز CSFB

این یک تاکتیک بسیار تهاجمی است که به پیشنهادات یا پیشنهادهایی که بهتر از قیمت حد مجاز شما هستند ضربه می زند، اما هرگز پیشنهادات یا پیشنهاداتی را ارسال نمی کند. به نرخ مشارکت بالایی دست می یابد. توجه داشته باشید که این یک جاروی خالص نیست و می تواند نقدینگی پنهان را استشمام کند. در نتیجه، اغلب انتخاب بهتری نسبت به قرار دادن سفارش محدود به طور مستقیم در بازار است.

CSFB Spread Capture

استراتژی ای که هدف آن منفعل بودن است، اما به طور هوشمندانه به یک استراتژی فرصت طلب تغییر می کند تا خطر دم را به حداقل برساند و انتخاب نامطلوب را کاهش دهد. با یک پینگ نقطه میانی اولیه شروع می‌شود و سپس از حالت غیرفعال استفاده می‌کند تا زمانی که به زیر یک مرز MIN POV بیفتد و به حالت فرصت‌طلب سوئیچ کند. با رسیدن به MAX POV به حرکت غیرفعال برمی گردد.

CSFB Tex

طراحی شده برای به حداقل رساندن کمبود اجرا. این تاکتیک، حرکات در کل بازار و سهام همبسته را هنگام تصمیم‌گیری سرعت و قیمت در نظر می‌گیرد. زمان بندی بر اساس قیمت و نقدینگی است.

CSFB Trifecta

استراتژی که با یک تاکتیک «عادی» مشارکت می کند و در عین حال به دنبال نقدینگی پنهان است. با پینگ میانی اولیه شروع می شود و تقسیم پیش فرض بین تاکتیک های کاری 50/50 است. زمانی که هر یک از پاها کامل شد، استراتژی مجدداً متعادل می شود.

CSFB TWAP

این سیستم بر اساس ساعت معامله می کند، یعنی با سفارش 2 ساعته، سیستم 25٪ بعد از 30 دقیقه، 50٪ بعد از یک ساعت و غیره انجام می شود. برخلاف VWAP، TWAP (قیمت میانگین وزنی زمانی) سرعت نمی دهد/کاهش سرعت بر اساس حجم پیش بینی شده یا حرکت قیمت. با این حال، از استراتژی های هوشمند قرار دادن سفارش محدود در سراسر سفارش استفاده می کند.

CSFB Volume Inline

به ترتیب مطابق با حجم کار می کند.

CSFB VWAP

این سیستم تلاش می کند تا با VWAP (قیمت متوسط وزن) از زمان شروع تا زمان پایان مطابقت داشته باشد. یک ویژگی منحصر به فرد و قدرتمند امکان پذیرش حداکثر درصد حجم ("بیش از 20 ٪ از حجم نباشید.") سیستم در طول دوره زمانی شما ، با توجه به محدودیت های قیمت و حجم شما ، معامله می شود.

جارو کردن

این استراتژی به دنبال نقدینگی در استخرهای تاریک با ترکیبی از کاوشگر و سفارشات استراحت در تلاش برای به حداقل رساندن تأثیر بازار است. سفارشات کودک را با قیمت بهتر از قیمت یا قیمت فعلی بازار کار می کند. محل برگزاری را با احتمال پر کردن اولویت بندی می کند.

فاکس آلفا

الگوریتم نرخ مشارکت که از سیگنال های Alpha Fox River با هدف دستیابی به بهترین اجرای استفاده می کند. به کاربر اجازه می دهد تا پرخاشگری سفارش را تعیین کند. نرخ مشارکت واقعی ممکن است بر اساس محدوده تعیین شده توسط مشتری متفاوت باشد.

فاکس بلستر

یک استراتژی تهاجمی قیمت ورود برای معامله گران که "نقاط خود را انتخاب می کنند" بر اساس سیگنال های بازار خودشان. معاملات با پتانسیل آلفای کوتاه مدت ، پرخاشگرتر از Fox Alpha.

Fox Dark Attack

نقدینگی به دنبال استراتژی تاریک با توانایی اسلاید پویا بین سطوح هدفمند با یک ورودی عددی واحد در تلاش برای به حداقل رساندن تأثیر بازار. امکان دسترسی به استخرهای تاریک و نقدینگی پنهان در مکانهای روشن. این استراتژی ممکن است تمام سفارش را به دلیل نقدینگی ناشناخته استخرهای تاریک پر نکند.

Fox River Pyramid

یک استراتژی بلیط یک مرتبه پویا که رفتار و پرخاشگری را بر اساس ردیف قیمت گذاری تعریف شده توسط کاربر تغییر می دهد. امکان تعیین نرخ POV جداگانه ، "من" تنظیم تاریک و قیمت جارو.

روتر سفارش هوشمند فاکس

استراتژی طراحی شده برای ارائه منطق نقدینگی هوشمندانه که با انواع مختلفی از عوامل در زمان واقعی مانند ویژگی های سفارش ، شرایط بازار و تجزیه و تحلیل مکان سازگار است. در حالی که در اولویت بندی بهترین فرصت پر کردن قرار دارد ، از جاروهای موازی استفاده می کند. مسیریابی به همه مکان های مهم روشن و تاریک می رسد.

Fox Spotlight ™

یک استراتژی فقط ETF برای به حداقل رساندن تأثیر بازار طراحی شده است. این الگوریتم برای ارزیابی تأثیر بازار طراحی شده است و اگر سفارشات درصد زیادی از ADV (میانگین حجم روزانه) باشد ، این استراتژی سعی خواهد کرد تا ضمن تکمیل سفارش ، تأثیر را به حداقل برساند. هدف از اجرای سفارشات بزرگ نسبت به حجم نمایش داده شده است. محاسبات حد پویا و هوشمندانه برای تأثیر بازار.

درصد حجم ™

درصد استراتژی حجم (POV) برای کنترل سرعت اجرای با هدف قرار دادن درصد از حجم بازار طراحی شده است. تأکید بر ماندن تا حد امکان به نرخ POV بیان شده.

دوقطبی

یک الگوریتم وزن‌دار زمانی که هدف آن توزیع یکنواخت سفارش در مدت زمان مشخص شده توسط کاربر با استفاده از سیگنال‌های آلفای فاکس ریور است. به کاربر اجازه می دهد تا کنترل کند که مدل چقدر فاصله دارد تا از نرخ پر شدن مورد انتظار خارج شود. به دنبال عملکرد بهتر از TWAP با استفاده از فاکس ریور آلفا و سیگنال های آلفای کوتاه مدت است.

یک الگوی منفعل وزن‌دار زمانی که هدف آن توزیع یکنواخت سفارش در بازه زمانی تعیین‌شده توسط کاربر است. نرخ مشارکت به عنوان یک محدودیت استفاده می شود.

VWAP فاکس

یک استراتژی حجم خاص که برای اجرای یک سفارش با هدف بهترین اجرا در یک بازه زمانی مشخص طراحی شده است. به کاربر اجازه می دهد تا کنترل کند که استراتژی چقدر باید جلوتر یا عقب تر از حجم مورد انتظار باشد. با استفاده از سیگنال‌های آلفای کوتاه‌مدت فاکس، این استراتژی برای معامله‌گری که به دنبال دستیابی به بهترین عملکرد کلی نسبت به معیار VWAP است، بهینه شده است.

استراتژی خاص حجم منفعل طراحی شده برای اجرای یک سفارش با هدف بهترین اجرا در یک بازه زمانی مشخص. برچسب هایی که یک چارچوب زمانی را مشخص می کنند می توانند به صورت اختیاری تنظیم شوند. نرخ مشارکت به عنوان یک محدودیت استفاده می شود.

جفریز بلیتز

الگوی جستجوی نقدینگی که همه بازارهای نمایش داده شده را فرا می گیرد و سفارشات فوری یا لغو را به همه بازارهای نمایش داده نشده ارسال می کند.

Jefferies DarkSeek

الگوی جستجوی نقدینگی که فقط استخرهای تاریک را جستجو می کند.

جفریز فینال

الگوی معیاری که به شما امکان می دهد تا پایان معامله را انجام دهید.

جفریز چند مقیاسی

استراتژی "دارنده" سه لایه - از الگوریتم ها در این جریان کار استفاده کنید.

بازکن جفریز

الگوی معیاری که به شما امکان می دهد در فضای باز معامله کنید.

جفریز جفت - بازده خالص

به شما امکان می دهد دو سفارش سهام را به طور همزمان اجرا کنید. از بازده خالص برای باز کردن یک معامله استفاده کنید.

جفریز جفت - نسبت

دو سفارش سهام را به طور همزمان اجرا کنید - از الگوی Ratio برای تنظیم سفارش جفت استفاده کنید.

Jefferies Pairs – Risk Arb

اجازه دهید دو سفارش سهام را به طور همزمان اجرا کنید. به شما امکان می دهد یک معامله را تنظیم کنید، باز کنید یا معکوس کنید.

جفریز پیینس

الگوی جستجوی نقدینگی با هدف اوراق بهادار غیر نقدشونده.

نمونه کارها جفریز

گروهی از سفارشات سهام را مطابق با ورودی تعریف شده توسط کاربر به علاوه سبک معاملاتی اجرا کنید.

جفریز پست

به معامله در سمت منفعل اسپرد اجازه می دهد.

جفریز به دنبال

این استراتژی بهترین اجرا را برای اوراق بهادار غیر نقدی با جستجوی نقدینگی پنهان از منابع متعدد، از جمله مراکز بازار پنهان و نمایش داده شده، دنبال می‌کند.

جفریز استرایک

این استراتژی به دنبال بهترین اجرا در دوره زمانی تعیین شده توسط کاربر است، در حالی که تاثیر بازار و هزینه نوسان را به حداقل می رساند و قیمت ورود را ردیابی می کند.

جفریز تاجر

پارامترهای سفارش را بدون لغو و بازآفرینی سفارش تغییر دهید. گردش کار Algo که به شما امکان می دهد با یک سفارش کار تعامل داشته باشید و بین استراتژی ها با یک کلیک جابجا شوید.

دوقلوهای جفری

این استراتژی معاملات را به طور مساوی در مدت زمان مشخص شده با برش دادن مقدار کل سفارش به سفارشات کوچکتر گسترش می دهد.

مشارکت حجم جفری

این استراتژی به کاربر اجازه می دهد درصد سهام را که در طی یک دوره زمانی مشخص اجرا می شود ، تعیین کند تا مطابق با حجم چاپ شده باشد. تأثیر تجارت به طور مستقیم با هدف حجم مورد نظر شما مرتبط است.

Jefferies vwap

این استراتژی به طور خودکار معاملات را برای تقریب VWAP تمام روز یا روز از طریق یک الگوریتم اختصاصی مدیریت می کند.

QB Bolt

معیار: قیمت ورود برای دستیابی به بهترین اجرای در شرایط گسترده بازار با ایجاد تعادل کامل بین پر کردن منفعل و پرخاشگرانه طراحی شده است.

• تکنیک های قرارگیری سفارش هوشمند برای توزیع سفارشات کودک بیش از تعداد پویا سطح بر اساس اقدامات فوریت و نوسانات در زمان واقعی
• به طور مداوم مقدار نمایش داده شده (ارسال شده) را بر اساس مشخصات نقدینگی در زمان واقعی تنظیم می کند
• برای پیش بینی کنه بعدی از سیگنال های قیمت گذاری کوتاه مدت استفاده می کند
• هوشمندانه ضبط شده در سناریوهای پیشنهادی/پیشنهاد گسترده چند رنگ

QB Strobe

بنچمارک: حجم متوسط قیمت (VWAP) یا تجارت متوسط وزن متوسط (TWAP) در یک برنامه تعریف شده توسط کاربر ضمن موقعیت یابی برای فرصت های ضبط گسترش.

• برنامه ریزی پاکت خاص را با استفاده از پیش بینی نوسانات رو به جلو ارائه می دهد

QB نزدیکتر

بنچمارک: قیمت تسویه حساب روزانه (نقدی نزدیک به آتی شاخص سهام آمریکا) در حالی که قیمت تسویه حساب را به عنوان معیار هدف قرار می دهد ، به صورت بهینه تجارت می کند.

• تنظیم شده برای فصلی از جمله دوره های پایان ماه ، چهارم و دوره رول
• بازه زمانی معیار مناسب به طور خودکار انتخاب شده است (بدون نیاز به ورودی کاربر)
• از حجم سطل 1 دقیقه ای ، نوسانات و پیش بینی اندازه نقل قول استفاده می کند
• اختیار بهینه شده برای شروع و تکمیل سفارش با استفاده از منحنی های حجم هوشمند

اکتان QB

معیار: قیمت جارو یک استراتژی به دنبال نقدینگی است که برای اجرای بهینه در هنگام تکمیل فوری هدف اصلی است. برای سفارشاتی که انتظار می رود آلفا کوتاه مدت قوی باشد توصیه می شود.

• منطق جاسوسی هوشمند: نقدینگی را در چندین سطح در فواصل کالیبره شده با دقت انجام می دهد ، با نیاز به وزن گیری نقدینگی در مقابل احتمال برگشت
• اندازه گیری نقدینگی: وضعیت نقدینگی را در سراسر مجتمع ارزیابی می کند و نه فقط قرارداد خاص در انزوا
• سیگنال های نقدینگی: چندین سیگنال اختصاصی برای تشخیص نقدینگی ، از جمله نقدینگی پنهان

اطلاعات مهم

انواع سفارشات شبیه سازی شده

کارگزار انواع خاصی از سفارشات را شبیه سازی می کند (به عنوان مثال ، سفارشات متوقف یا مشروط). انواع سفارشات شبیه سازی شده ممکن است در مواردی که مبادله ای از نوع سفارش ارائه نمی دهد ، استفاده شود تا یک تجربه معاملات یکنواخت را در اختیار مشتریان قرار دهد یا در مواردی که کارگزار نوع خاصی از سفارش را ارائه نمی دهد که بصورت بومی توسط یک مبادله ارائه می شود. در حالی که سفارشات شبیه سازی شده فرصت های کنترل قابل توجهی را ارائه می دهند ، ممکن است آنها در معرض عملکرد اشخاص ثالث خارج از کنترل ما باشند ، مانند ارائه دهندگان داده های بازار و مبادلات.

اگرچه کارگزار سعی در فیلتر کردن داده های خارجی برای اطمینان از بهترین کیفیت اجرای ممکن دارد ، اما آنها نمی توانند تمام دلایلی را که یک دستور شبیه سازی شده ممکن است اعدام دریافت نکند ، پیش بینی کند ، یا ممکن است یک اعدام نادرست دریافت کند. اعدام های رضایت بخش (غیر) ممکن است ناشی از وقایع باشد ، از جمله [i] داده های نادرست ، مفقود یا متناقض بازار.[ii] فیلترهای داده (مثال: کارگزار ممکن است آخرین داده های فروش را که در خارج از پیشنهاد غالب گزارش شده است ، نادیده بگیرد زیرا اغلب نشان دهنده معاملات ناآگاهانه یا نادرست است ؛ این ممکن است بر ایجاد سفارشات شبیه سازی شده تأثیر بگذارد).[iii] معاملات متعاقباً توسط یک مبادله اشتباه تلقی می شود.[IV] توقف و وقفه در بازار.

مشتریان باید حساسیت سفارشات شبیه سازی شده را درک کنند و این موضوع را در تصمیمات تجاری خود در نظر بگیرند.

قوانین دسترسی به بازار و فیلترهای سفارش

لطفاً توجه داشته باشید که صرافی ها و تنظیم کننده ها به کارگزاران نیاز دارند تا فیلترهای مختلف قبل از دوره و سایر چک ها را تحمیل کنند تا اطمینان حاصل کنند که سفارشات برای بازار مختل نمی شوند و قوانین مبادله را نقض نمی کنند. صرافی ها همچنین فیلترها و محدودیت های خود را برای سفارشاتی که دریافت می کنند اعمال می کنند.

این فیلترها یا محدود کننده های سفارش ممکن است باعث شود سفارشات مشتری در ارسال یا اجرای ، یا توسط کارگزار یا با مبادله به تأخیر بیفتد. فیلترها همچنین ممکن است منجر به لغو یا رد هرگونه سفارش شود. کارگزار همچنین ممکن است قبل از ارسال سفارش به مبادله ، قیمت یا اندازه سفارش مشتری را در بر بگیرد.

کارگزار تنها حق تحمیل فیلترها و محدود کننده های سفارش را به هر سفارش مشتری محفوظ می دارد و هیچ مسئولیتی در قبال تأثیر فیلترها یا محدود کننده های سفارش اجرا شده توسط ما یا مبادله نخواهد داشت.

سفارشات GTC

لطفاً توجه داشته باشید که سفارشات GTC برای iBalgos پشتیبانی نمی شود.

کارگزاران تعاملی ® ، IB SM ، InteractiveBrokers. com ® ، Analytics Interactive ® ، IB Analytics SM ، IB Smartrouting SM ، PortfolioAnalyst ® ، IB Trader Workstation SM و یک جهان ، یک حساب کاربری SM علائم خدمات و/یا علائم تجاری واسطه های تعاملی LLCوادحمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات و اطلاعات آماری در صورت درخواست ارائه می شود. هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

خطر ضرر در تجارت آنلاین سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، ارزها ، سهام خارجی و درآمد ثابت می تواند قابل توجه باشد.

گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید ، همچنین به عنوان سند افشای گزینه ها (ODD) شناخته می شود. از طرف دیگر ، برای دریافت نسخه ای از ODD با شماره 312-542-6901 تماس بگیرید. قبل از تجارت ، مشتریان باید اظهارات مربوط به افشای ریسک را در صفحه هشدارها و افشای ما بخوانند. تجارت در حاشیه فقط برای سرمایه گذاران باتجربه با تحمل ریسک بالا است. ممکن است بیش از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ وام های حاشیه ، لطفاً به نرخ وام حاشیه مراجعه کنید. معاملات آتی امنیت شامل ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. مبلغی که ممکن است از دست بدهید ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اولیه شما باشد. قبل از تجارت معاملات آینده امنیتی ، بیانیه افشای ریسک امنیت آینده را بخوانید. محصولات ساختاری و محصولات با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه محصولات پیچیده ای هستند که خطرناک تر هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. قبل از تجارت ، لطفاً بیانیه هشدار و افشای خطر را بخوانید.